Deje que nos indican
$$\mu_K(g) := \frac{1}{\operatorname{mes}(K)}\int_K g(x)\,dx$$
para todo compacto $K$ con medida positiva y localmente integrable $g$.
Para cualquier funcional lineal $\lambda \colon \mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$, tenemos
$$\lambda\left(\mu_K(f)\right) = \mu_K(\lambda\circ f),$$
así que si $\lambda(y) \leqslant 1$ todos los $y\in C$,$\lambda(\mu_K(f))\leqslant 1$.
Por el de Hahn-Banach teorema(s), tenemos
$$\bigcap_{C\subset \lambda^{-1}\bigl((-\infty,1]\bigr)} \lambda^{-1}\bigl((-\infty,1]\bigr) = \overline{C},$$
por eso sabemos que $\mu_K(f) \in \overline{C}$ todos los $K$. Si $C$ es cerrado, entonces eso quiere decir $\mu_K(f) \in C$. El caso de una lineal (o afín) el subespacio es un caso especial de esto. Si $C$ está abierta, $\lambda(y) \leqslant 1$ todos los $y\in C$ implica $\lambda(y) < 1$ todos los $y\in C$, ya que para $\lambda\neq 0$, la imagen de $\lambda(C)$ está abierto, y que a su vez implica la $\mu_K(\lambda\circ f) < 1$, de donde, de hecho,$\mu_K(f) \in C$.
Si $C$ no es ni abierto ni cerrado, lo anterior permite concluir que el $\mu_K(f)\in C$ si para cada límite de punto de $p \in \overline{C}\setminus C$ podemos encontrar un funcional lineal $\lambda_p$ $\lambda_p(p) = 1 > \lambda_p(y)$ todos los $y \in C$, que es el caso, por ejemplo si $C$ no tiene segmentos de línea en su límite. Para la totalidad caso general, aunque estoy bastante convencido de que sí, aún no veo cómo demostrarlo.