Voy a tratar de lidiar con las integrales indefinidas. Justificaciones para la integral definida son más complicadas.
Aquí está el argumento estándar, muy extendido. Queremos encontrar
$$\int f(g(x)) g'(x)\;dx.$$
Tenga en cuenta que si podemos encontrar una antiderivada $F(x)$$f(x)$, luego de una antiderivada de $f(g(x)) g'(x)$$F(g(x))$. Podemos comprobar esto mediante la diferenciación. Para $(F(g(x)))'= g'(x)F'(g(x))$ por la Regla de la Cadena, desde la $F'(x)=f(x)$. De ello se sigue que
$$\int f(g(x)) g'(x)\;dx=F(g(x))+C.$$
Hubo una deliberada desafortunada elección de la variable cuando escribí "una antiderivada $F(x)$$f(x)$." El $x$ aquí está jugando un papel diferente de la $x$ en la integración original de la pregunta. Habría sido mejor elegir una letra diferente de $x$, decir $u$ por el bien de la tradición, o $w$ o $z$, y luego a escribir que queremos encontrar una antiderivada $F(u)$$f(u)$. A continuación, nuestros integral es $F(g(x))+C$.
Como un acceso directo a esta, tenga en cuenta que la colección de todos los antiderivatives de $f(u)$ es, por definición,$\int f(u)\;du$. Esto es $F(u)+C$. Ahora sustituto $g(x)$ $u$ .
Como un acceso directo para el acceso directo, imaginar antes de que eso $u$ es un símbolo, pero al mismo tiempo es, misteriosamente, $g(x)$. A continuación, el paso de sustitución de la anterior párrafo es innecesario, y simplemente obtenemos
$$\int f(g(x)) g'(x)\;dx =\int f(u)\,du.$$
¿Cómo puede el $u$ ser tratada como una variable para el bien de la manipulación formal por el cual nos encontramos con $\int f(u)\;du$, y, simultáneamente, como la función de $g(x)$? Uno podría, como usted, legítimamente preguntarse acerca de esto. Un punto a favor es que el argumento anterior demuestra que el procedimiento siempre va a dar la respuesta correcta.
En la integración del proceso de sustitución, en lugar de decir que vamos a encontrar una antiderivada de $f(u)$ y, a continuación, sustituya $g(x)$$u$, podemos escribir, en cambio, en el principio de "Vamos a $u=g(x)$" para buscar $\int f(u)\;du$. Pero todo viene a ser lo mismo.
Se vuelve más complicado. Pronto vamos a tratar a $du$ (lo que significa) como una abreviatura para $g'(x)\;dx$. Pero se puede comprobar que las manipulaciones simbólicas que hacemos se sigue la Regla de la Cadena en el disfraz, y sin duda podemos comprobar siempre si nuestras manipulaciones simbólicas dar la respuesta correcta.
Comentario: La siguiente idea general es útil. La diferenciación es normalmente fácil, la integración no tanto. Si después de algún trabajo se ha calculado una integral indefinida, uno rápidamente puede verificar si la respuesta es correcta, mediante la diferenciación. Esto nos puede salvar de los errores mayores y menores. Como un ejemplo simple, supongamos que queremos $\int e^{-3x}\,dx$. Voy a escribir una respuesta incorrecta, $3e^{-3x}+C$. Vamos a ver si esto es correcto. Diferenciar, utilizando la Regla de la Cadena. Llegamos $-9e^{-3x}$. Uy, respuesta equivocada! Pero podemos ver cómo fijar nuestra respuesta incorrecta, dividiendo esa respuesta por $-9$.