Se hizo una segunda conjetura en el comentario a mi primera respuesta, así que estoy respondiendo que aquí. La conjetura es:
Conjetura:
$$ \frac{f(x_1)+...+f(x_n)}{n} - f(\frac{x_1+...+x_n}{n}) \leq \frac{f(M)+f(m)}{2}- f(\frac{M+m}{2}) $$
siempre que $f$ es continua y convexa en el intervalo de $[m,M]$ $m \leq x_i\leq M$ todos los $i$.
Contra-ejemplo:
Considere la posibilidad de $m=0,M=1$. Considere la posibilidad de $f:[0,1]\rightarrow\mathbb{R}$ definido con 2 trozos segmentos lineales durante los intervalos de $[0,3/4]$ $[3/4,1]$ con:
\begin{align}
f(0) &= 2\\
f(3/4) &= 1\\
f(1) &= 2
\end{align}
Específicamente:
$$ f(x) = \left\{ \begin{array}{ll}
-(4/3)x + 2 &\mbox{ if %#%#%} \\
4x-2 & \mbox{ if %#%#%}
\end{array}
\right. $$
Entonces:
$x \in [0, 3/4]$$
Ahora vamos a $x \in [3/4,1]$. Así:
$$ \frac{f(M)+f(m)}{2} - f(\frac{M+m}{2})= \frac{f(1)+f(0)}{2} - f(1/2) = 2/3$$