Aquí hay una solución que transforma la ecuación funcional dada en una ecuación conocida.
Si $ f $ es la función cero en $ \mathbb{R} $ Entonces, hemos terminado.
Si no, supongamos que $ f $ alcanza un valor no nulo en algún lugar. Evidentemente, $ f(0) \neq 0 $ Si no es así \begin{align} \forall x \in \mathbb{R}: \qquad [f(x)]^{2} & = g \! \left( \sqrt{x^{2} + x^{2}} \right) \\ & = g \! \left( \sqrt{2 x^{2}} \right) \\ & = g \! \left( \sqrt{(\sqrt{2} x)^{2} + 0^{2}} \right) \\ & = f(\sqrt{2} x) \cdot f(0) \\ & = f(\sqrt{2} x) \cdot 0 \\ & = 0. \end{align} Afirmamos que $ f $ no alcanza el valor $ 0 $ en cualquier lugar. A modo de contradicción, asuma lo contrario. Como $ f(0) \neq 0 $ y $ f $ es continua, existe un $ a \in \mathbb{R} \setminus \{ 0 \} $ más cercano a $ 0 $ tal que $ f(a) = 0 $ . Entonces \begin{align} \left[ f \! \left( \frac{a}{\sqrt{2}} \right) \right]^{2} & = g \! \left( \sqrt{ \left( \frac{a}{\sqrt{2}} \right)^{2} + \left( \frac{a}{\sqrt{2}} \right)^{2} } \right) \\ & = g \! \left( \sqrt{\frac{a^{2}}{2} + \frac{a^{2}}{2}} \right) \\ & = g \! \left( \sqrt{a^{2}} \right) \\ & = g \! \left( \sqrt{a^{2} + 0^{2}} \right) \\ & = f(a) \cdot f(0) \\ & = 0 \cdot f(0) \\ & = 0. \end{align} Por lo tanto, $ f \! \left( \dfrac{a}{\sqrt{2}} \right) = 0 $ . Sin embargo, $ \dfrac{a}{\sqrt{2}} $ está más cerca de $ 0 $ que $ a $ es, lo cual es una contradicción. En consecuencia, $ f $ no alcanza el valor $ 0 $ en cualquier lugar, y por el Teorema del Valor Intermedio, es estrictamente positivo o estrictamente negativo.
Si $ f $ es una solución estrictamente positiva, entonces $ -f $ es una solución estrictamente negativa. Por el contrario, si $ f $ es una solución estrictamente negativa, entonces $ -f $ es una solución estrictamente positiva. Por lo tanto, una vez que conozcamos todas las soluciones positivas, conoceremos también todas las soluciones negativas.
Sin pérdida de generalidad, supongamos que $ f $ es estrictamente positivo. Entonces $ f $ es incluso porque $$ \forall x \in \mathbb{R}: \qquad [f(-x)]^{2} = g \! \left( \sqrt{(-x)^{2} + (-x)^{2}} \right) = g \! \left( \sqrt{x^{2} + x^{2}} \right) = [f(x)]^{2}. $$ Definir una nueva función estrictamente positiva $ h: \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{> 0} $ por $$ \forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0}: \qquad h(x) \stackrel{\text{df}}{=} \frac{f(\sqrt{x})}{f(0)}. $$ Observe que \begin{align} \forall x,y \in \mathbb{R}_{\geq 0}: \qquad h(x) \cdot h(y) & = \frac{f(\sqrt{x})}{f(0)} \cdot \frac{f(\sqrt{y})}{f(0)} \\ & = \frac{f(\sqrt{x}) \cdot f(\sqrt{y})}{[f(0)]^{2}} \\ & = \frac{g \! \left( \sqrt{(\sqrt{x})^{2} + (\sqrt{y})^{2}} \right)} {[f(0)]^{2}} \\ & = \frac{g(\sqrt{x + y})}{[f(0)]^{2}}. \end{align} Por otro lado, \begin{align} \forall x,y \in \mathbb{R}_{\geq 0}: \qquad h(x + y) & = \frac{f(\sqrt{x + y})}{f(0)} \\ & = \frac{f(\sqrt{x + y}) \cdot f(0)}{[f(0)]^{2}} \\ & = \frac{g \! \left( \sqrt{(\sqrt{x + y})^{2} + 0^{2}} \right)}{[f(0)]^{2}} \\ & = \frac{g(\sqrt{x + y})}{[f(0)]^{2}}. \end{align} Por lo tanto, $ h $ satisface la conocida ecuación funcional $$ \forall x,y \in \mathbb{R}_{\geq 0}: \qquad h(x) \cdot h(y) = h(x + y). $$ De ello se deduce que existe un $ k \in \mathbb{R} $ tal que $$ \forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0}: \qquad h(x) = e^{k x}. $$ Así, encontramos que $$ \forall x \in \mathbb{R}: \qquad f(x) = f(0) \cdot e^{k x^{2}}. $$ Por lo tanto, si $ f $ es estrictamente positivo, entonces existe un $ c \in \mathbb{R}_{> 0} $ y un $ k \in \mathbb{R} $ tal que $$ \forall x \in \mathbb{R}: \qquad f(x) = c e^{k x^{2}}. $$ Cualquier función estrictamente positiva $ f $ en $ \mathbb{R} $ de esta forma satisface claramente la ecuación funcional de la OP.
Conclusión: Una función continua $ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} $ obedece a la ecuación funcional de la OP si y sólo si existe un $ (c,k) \in \mathbb{R}^{2} $ tal que $$ \forall x \in \mathbb{R}: \qquad f(x) = c e^{k x^{2}}. $$