Solamente la noción de un conjunto universal por sí sola no es paradójica.
Se vuelve paradójica cuando agregas la suposición de que siempre que $\varphi(x)$ es una fórmula y $A$ es un conjunto preexistente, entonces $\{x\in A\mid \varphi(x)\}$ también es un conjunto.
Esto se conoce como comprensión acotada, o separación. La noción completa de comprensión resultó inconsistente por la paradoja de Russell. Pero esta versión no es tan paradójica. Forma parte de muchas de las modernas axiomatizaciones de la teoría de conjuntos, que aún no han sido mostradas como inconsistentes.
Podemos mostrar que asumiendo que la separación se cumple, la demostración de la paradoja de Russell realmente se traduce en lo siguiente: Si $A$ es un conjunto, entonces hay un subconjunto de $A$ que no es un elemento de $A$.
En presencia de un conjunto universal, esto lleva a una contradicción directa, porque este subconjunto debería ser un elemento del conjunto de todos los conjuntos, pero no puede serlo.
Pero podemos optar por restringir las fórmulas que se pueden utilizar en este esquema de axiomas. Es decir, podemos decir "¡no todas las fórmulas deben definir un subconjunto!", y está bien. Quine definió una teoría de conjuntos llamada Nuevas Fundaciones, en la que limitamos estas fórmulas de una manera que permite la existencia de un conjunto universal. Haciendo consistente tener el conjunto de todos los conjuntos, si aceptamos restringir otras partes de nuestra teoría de conjuntos.
El problema es que las restricciones dadas por Quine son mucho más difíciles de trabajar de manera ingenua e intuitiva. Por lo tanto, preferimos mantener el esquema completo de comprensión acotada, en cuyo caso el conjunto de todos los conjuntos no puede existir por las razones mencionadas anteriormente.
Mientras estamos en ello, quizás deba mencionarse que la paradoja de Cantor, el hecho de que el conjunto de partes de un conjunto universal debe ser estrictamente más grande, también falla en las Nuevas Fundaciones de Quine por las mismas razones. La demostración del teorema de Cantor de que el conjunto de partes es estrictamente más grande simplemente no se lleva a cabo sin el uso de fórmulas "prohibidas" en el proceso.
Por no mencionar que la paradoja de Cantor falla si no asumimos el axioma del conjunto de partes, es decir, podría ser que no todos los conjuntos tengan un conjunto de partes. Entonces, si el conjunto universal no tiene un conjunto de partes, no hay problema en términos de cardinalidad.
Pero nuevamente, desde el principio se nos enseña que estas propiedades deben cumplirse para los conjuntos, y por lo tanto nos parecen muy naturales. Así que la noción de un conjunto universal es paradójica para nosotros, por esa misma razón. Estamos educados con un sesgo en contra de los conjuntos universales. Si te enseñaran que no todos los conjuntos deberían tener un conjunto de partes, o que no todas las subcolecciones de un conjunto definidas por una fórmula son conjuntos en sí mismas, entonces ninguna solución sería problemática. ¡Y tal vez incluso te parecería extraño pensar en una teoría de conjuntos sin un conjunto universal!
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Intuitivamente, puedes poner muchas cosas en una cesta, pero una cosa que nunca puedes poner en esa cesta es la cesta misma.
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@AirMike: Por favor, evita hacer ediciones triviales en publicaciones antiguas. Mucho menos ediciones de estilo como esta (que, francamente, no tienen sentido).
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@littleO el conjunto de todos los conjuntos, sin embargo, no sería similar a una cesta. Un concepto más apropiado podría ser una concepción de Dios como siendo todas las cosas. En cierto sentido, Dios así /contiene/ todas las cosas: el conjunto de todos los conjuntos, pero no es /más grande/ que ellas... Aplicando, por ejemplo, 2 a la potencia Dios presupondría que en el nuevo paradigma en el que estamos trabajando 2 podría incluso concebirse como elevado a la potencia Dios, había un poder superior que hasta ahora no había sido concebido...