EDIT 1 : Parece que la prueba de abajo es errónea, ya que $\epsilon$ debería depender de $x$ y por lo tanto $S$ no está necesariamente conectado.
EDIT 2 : Como se responde en MathOverflow (en el enlace publicado por @Martin Sleziak), resulta que la generalización del teorema de Darboux no se cumple.
Para $\epsilon$ suficientemente pequeño , considere : $$S = \{\ (\frac{f(x+te_1)-f(x)}{t},...,\frac{f(x+te_n)-f(x)}{t}) : x\in U \;,\, t\in (0,\epsilon_x)\ \}$$ Desde $g:(x,t)$ $\rightarrow$ $(\frac{f(x+te_1)-f(x)}{t},...,\frac{f(x+te_n)-f(x)}{t})$ es continua, S está conectado . Además, está claro que $f'(U) \subset \overline S$ (*).
Ahora para $x \in U$ y $t\in (0,\epsilon),$ considere $h_x(t)=(f(x+te_1),...,f(x+te_n)).$ Por el Teorema del valor medio existe $t_0 \in (0,t)$ tal que : $$\frac{h_x(t)-h_x(0)}{t}=h_x'(t_0)$$ lo que equivale a decir : $$(\frac{f(x+te_1)-f(x)}{t},...,\frac{f(x+te_n)-f(x)}{t})=(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x+t_0e_1),...,\frac{\partial f}{\partial x_n}(x+t_0e_n))$$ Por lo tanto, $S \subset f'(U)$ (**).
Por (*) y (**) tenemos : $S \subset f'(U) \subset \overline S$ Por lo tanto $f'(U)$ está conectado.