@Dap respuesta proporciona una comprensión fundamental de la identidad. Así que permítanme ignorar el problema de la intuición y sólo suministro de una brutal fuerza de la computación.
Antes de comenzar con nuestro cálculo, hacemos la observación de algunas identidades para ser utilizado:
1. Variante de la función gamma integral. Para $\alpha > 0$ $s > 0$ hemos
$$ \frac{1}{s^{\alpha}} = \frac{2}{\Gamma(\frac{\alpha}{2})} \int_{0}^{\infty} \lambda^{\alpha-1}e^{-s^2\lambda^2} \, d\lambda. \tag{1}$$
2. Beta de la función integral. Para $\alpha, \beta > 0$ hemos
$$ \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\alpha-1}\theta \cos^{\beta-1}\theta \, d\theta = \frac{\Gamma(\frac{\alpha}{2})\Gamma(\frac{\beta}{2})}{\Gamma(\frac{\alpha+\beta}{2})}. \tag{2}$$
Ahora vamos a comenzar nuestro cálculo. Deje $I$ denotar la integral en cuestión. El uso de $\text{(1)}$, podemos escribir
$$ I = \frac{4}{\Gamma(\frac{\alpha_1}{2})\Gamma(\frac{\alpha_2}{2})} \int_{0}^{\infty} d\lambda_1 \int_{0}^{\infty} d\lambda_2 \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_1^{\alpha_1-1}\lambda_2^{\alpha_2-1} e^{-\lambda_1^2 |x-t|^2 - \lambda_2^2|y-t|^2}. \tag{*} $$
(Intercambiando el orden de integración se justifica ya que el integrando es positivo; puede invocar Tonelli del teorema.) Ahora completando el cuadrado de la exponente
$$ -\lambda_1^2 |x-t|^2 - \lambda_2^2|s-t|^2
= -(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)\left|t - \frac{\lambda_1^2 x+ \lambda_2^2 y}{\lambda_1^2+\lambda_2^2} \right|^2
- \frac{\lambda_1^2 \lambda_2^2}{\lambda_1^2+\lambda_2^2} |x - y|^2 $$
y la aplicación de la integral de gauss, $\text{(*)}$ se simplifica a
$$ I = \frac{4\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{\alpha_1}{2})\Gamma(\frac{\alpha_2}{2})} \int_{0}^{\infty} d\lambda_1 \int_{0}^{\infty} d\lambda_2 \frac{\lambda_1^{\alpha_1-1}\lambda_2^{\alpha_2-1}}{(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)^{n/2}} \exp\left\{ - \frac{\lambda_1^2 \lambda_2^2}{\lambda_1^2+\lambda_2^2} |x - y|^2\right\}. $$
La aplicación de las coordenadas polares de cambio $(\lambda_1, \lambda_2) = r(\cos\theta, \sin\theta)$, esto simplifica aún más a
\begin{align*}
I
&= \frac{4\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{\alpha_1}{2})\Gamma(\frac{\alpha_2}{2})} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \left( \int_{0}^{\infty} dr \, r^{\alpha_1+\alpha_2-n-1} e^{- r^2|x-y|^2 \sin^2\theta \cos^2\theta} \right) \cos^{\alpha_1 -1}\theta \sin^{\alpha_2-1}\theta \\
&\stackrel{(1)}{=} \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{\alpha_1}{2})\Gamma(\frac{\alpha_2}{2})} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \left( \frac{\Gamma(\frac{\alpha_1+\alpha_2-n}{2})}{|x-y|^{\alpha_1+\alpha_2-n}\sin^{\alpha_1+\alpha_2-n}\theta \cos^{\alpha_1+\alpha_2-n}\theta} \right) \cos^{\alpha_1 -1}\theta \sin^{\alpha_2-1}\theta\\
&\stackrel{(2)}{=} \pi^{n/2} \frac{\Gamma(\frac{\alpha_1+\alpha_2-n}{2}) \Gamma(\frac{n-\alpha_1}{2})\Gamma(\frac{n-\alpha_2}{2})}{\Gamma(\frac{\alpha_1}{2})\Gamma(\frac{\alpha_2}{2})\Gamma(n-\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2})} |x-y|^{n-\alpha_1-\alpha_2}.
\end{align*}