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¿Cómo saber si una lista de precios está volviendo medio?

Tengo dos históricos listas de precios con las siguientes columnas

datos - precio

Ahora tengo que crear la relación entre los precios de estas listas:

lista a: 01/01/2011 10.50

lista B: 01/01/2011 23.89

Puedo comparar la fecha de las listas, si el día es el mismo que encontrar la relación, haciendo:

ratio = 10.50 / 23.89

Ok... tengo que hacer esta división para cada precio de las listas.

El resultado debe ser:

0.4395   0.4400   0.4289   0.4361

Ahora la pregunta es: ¿Cómo puedo comprobar si esta serie (ratios) es decir revertir?

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Mike Moore Puntos 641

La respuesta sigue a continuación la definición tomada de J. Exley et al artículo sobre la reversión a la Media: tiempo Discreto media-revertir el proceso es un proceso estacionario.

Deje $R_t$ es su relación, y la $\mu$ es el valor medio de este índice, entonces significa-revertir el proceso podría ser expresado como $AR(1)$ proceso de la forma:

$$ R_t -\mu = \alpha (R_{t-1}-\mu) + \sigma W_t $$

Stationarity tests are many: (A)DF, PP, KPSS tests all are common part in most of the statistical software. If you suspect that the data may have structural changes than you may consider Zivot-Andrews test. For $R$ a los usuarios una urca biblioteca es esencial en las pruebas de estacionariedad.

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