Dos secuencias, una HMM

Question

Sé cómo ajustar un modelo oculto de markov para una secuencia de datos, utilizando el matlab-aplicación de la baum-welch algoritmo.

Pero, ¿qué debo hacer si no tengo una secuencia de datos, pero un montón de ellos? ¿Cómo puedo ajuste a un conjunto de secuencias?

Creo que lo que quiero hacer es maximizar la probabilidad de que el HMM a la salida de cualquiera de mis secuencias.

Hay una mejor práctica para ese tipo de problema?

Answer 1

Si te gustaría conocer la teoría de hacer esto, es cubierto en Rabiner del gran papel "Un tutorial para modelos Ocultos de Markov y las aplicaciones seleccionadas en el reconocimiento de voz" (Proc de la IEEE, 1989, 77(2), pág.273; el texto completo disponibles en varios sitios web en línea en google el nombre). En cuanto a que si existe una implementación en Matlab (o cualquier otro medio), no me desafortunadamente saber.