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Paradoja de la degeneración

Decir que tengo una muy sesgada de la moneda que cae de cabeza con $p_h=0.01$ y colas con $p_t=0.99$, y le doy la vuelta se $98$ veces.

La probabilidad de cero cabezas es ${p_t}^{98} \approx 0.373$.

La probabilidad de que una cabeza es $98 \times {p_t}^{97} \times p_h \approx 0.370$ como cualquiera de los 98 coin flips podría haber dado H.

La probabilidad disminuye para un mayor número de cabezas.

El número esperado de caras es $\Sigma xp_{xH} = 0.98$ donde $p_{xh}$ es la probabilidad de obtener los $x$ cabezas (esto también es de curso $p_h \times 98$).

Pero el número esperado de cabezas parece ser diferente para el número más probable de los jefes. ¿Cómo podemos dar cuenta de esto?

La respuesta es que si tuviera que apostar sobre cómo muchas cabezas que habría de venir en una sola 98-flip experimento, debo colocar mi apuesta en cero, pero si tuviera que apostar en el largo plazo promedio de muchos 98-flip experimentos que debo apostar 0.98?

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Richard Hardy Puntos 6099

Normalmente se apuesta en la modalidad de los resultados de la distribución, no en el valor esperado. El modo correspondiente a 98 lanzamientos es 0, por lo que se apuesta en 0.

El modo correspondiente a un número muy grande $N$ de lanzamientos será aproximadamente de $N \cdot 0.01$ (redondeando va a jugar un papel muy pequeño a muy grande $N$), por lo que se apuesta.

Edit: como se ha señalado por @CagdasOzgenc, qué apostar en depende de la función de pérdida. El valor esperado de obras para la pérdida cuadrática, mientras que el modo que funciona por el principio de "si no acierta, no importa qué tan cerca de su suposición era".

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