No , no es cierto.
Primera nota de que podemos mejorar pointwise convergencia convergencia uniforme de $f_{n} \ast g_{m} \to f \ast g$. Esta es una sencilla consecuencia de Hölder la desigualdad (marcado no le gusta mi subíndices, así que voy a utilizar $\|\cdot\|$ $L^{2}$- norma):
\[
|(f \ast g)(x)| \leq \int |f(x - y) g(y)|\,dy \leq \|f\| \|g\|.
\]
Como $f_{n} \ast g_{m} - f \ast g = f_{n} \ast (g_{m} - g) + (f_{n} - f) \ast g$ tenemos
\[
|(f_{n} \ast g_{m})(x) - (f \ast g)(x)| \leq \|f_{n}\| \|g_{m} - g\| + \|f_{n} - f\| \|g\|.
\]
Desde $\|f_{n}\| \to \|f\|$ y el tanto $\|f_{n} - f\| \to 0$$\|g_{m} - g\| \to 0$, el lado derecho puede hacerse arbitrariamente pequeña, independientemente de $x$. De ello se desprende, en particular, que $f \ast g$ es continua y se desvanece en el infinito (que es una razón por la que prefiero escribir $C_{c}$ para las funciones con soporte compacto y $C_{0}$ para las funciones de fuga en el infinito).
Pero no podemos hacer mejor, es decir, obtener $L^1$-convergencia, sin más hipótesis. A ver qué pasa, yo prefiero ignorar la condición de que $f_{n} \in C^{\infty}$, pero en lugar de mirar la función de $f_{n} = \frac{1}{n}[-n,n]$. A continuación,$f_{n} \to 0$$L^{2}$, pero no en $L^{1}$. Por el argumento anterior tenemos $f_{n} \ast f_{n} \to 0$ uniformemente en $\mathbb{R}$. Por otro lado es fácil ver que para $x \in [-\frac{n}{2},\frac{n}{2}]$
\[
(f_{n} \ast f_{n})(x) = \int f_{n}(y) f_{n}(x-y)\,dy \geq \frac{1}{n^{2}} \frac{n}{2} = \frac{1}{2n}
\]
(los intervalos de $[-n,n]$ $[-n-x,n-x]$ tienen una superposición de longitud de, al menos,$\frac{n}{2}$)
y por lo tanto tenemos la estimación de $\int (f_{n} \ast f_{n}) \geq \frac{1}{2}$. Por lo tanto no podemos tener a $\int f_{n} \ast f_{n} \to \int f \ast f = 0$. Ahora es fácil de cocinar un ejemplo a lo largo de estas líneas con las funciones lisas.