Es suficiente para demostrar que la función de $F$ es diferenciable en cada subconjunto abierto de $\mathbb{R}$. Así que vamos a $r>0$, y
$$
\phi: X\times(-r,r) \a [0,\infty],\ \phi(x,t)=s(f(x)+tg(x))=:\phi^x(t),
$$
donde
$$
s: \mathbb{R} \[0,\infty),\ s(t)=|t|^p.
$$
Desde $s$ es diferenciable, y
$$
s'(t)=\begin{cases}
p|t|^{p-2}t &\text{ for } t \ne 0\\
0 &\text{ for } t=0
\end{casos},
$$
de ello se sigue que para cada $x$ en
$$
\Omega:=\{x \in X:\ |f(x)|<\infty\}\cap\{x \in X:\ |g(x)|<\infty\}
$$
la función de $\phi^x$ es diferenciable y
$$
(\phi^x)'(t)=\partial_t\phi(x,t)=g(x)s'(f(x)+tg(x)) \quad \forall\ t \en (-r,r).
$$
Por lo tanto
$$
|\partial_t\phi(x,t)| \le G_r(x):=\max(1,r^{p-1})|g(x)|(|f(x)|+|g(x)|)^{p-1} \quad \forall\ (x,t) \in \Omega\times(-r,r)
$$
Gracias a Hölder la inequidad que tenemos
$$
\int_XG_r\,d\mu=\max(1,r^{p-1})\int_X|g|(|f|+|g|)^{p-1}\le \max(1,r^{p-1})\|g\|_{L^p(X)}\|(|f|+|g|)\|^{p-1}_{L^p(X)},
$$
es decir, $G_r \in L^1(X)$
Dado $t_0 \in (-r,r)$ y una secuencia $\{t_n\} \subset (-r,r)$ $t_n \to t_0$ hemos creado
$$
\tilde{\phi}_n(x,t_0)=\frac{\phi(x,t_0)-\phi(x,t_n)}{t_0-t_n} \quad \forall x \in \Omega, n \in \mathbb{N}.
$$
Entonces
$$
\lim_n\tilde{\phi}(x,t_0)=\partial_t\phi(x,t_0) \quad \forall\ x\in \Omega.
$$
Gracias a la MVT hay algunos $\alpha=\alpha(t_0,t_n) \in [0,1]$ tal que
$$
|\tilde{\phi}_n(x,t_0)|=|\partial_t\phi(x,\alpha t_0+(1-\alpha)t_n)|\le G_r(x) \quad \forall\ x \in \Omega, n \in \mathbb{N}.
$$
Aplicando el teorema de convergencia dominada para la secuencia de $\{\tilde{\phi}_n\}$ obtenemos para cada $t_0 \in (-r,r)$:
$$
\int_X\partial_t\phi(x,t_0)d\mu(x)=\int_X\lim_n\tilde{\phi}_n(x,t_0)d\mu(x)=\lim_n\int_X\tilde{\phi}_n(x,t_0)=\lim_n\frac{F(t_0)-F(t_n)}{t_0-t_n}=
F'(t_0).
$$
En particular, hemos
$$
F'(0)=\int_X g(x)s'(f(x))=\int_X fg|f|^{p-2}.
$$