Prueba de homocedasticidad con la prueba de Breusch-Pagan

Question

En estos días estoy trabajando con Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad.

He probado los precios de dos acciones con este método. Este es el resultado:

> mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2])
> bp <- bptest(mod)
> bp

    studentized Breusch-Pagan test

data:  prices[, 1] ~ prices[, 2] 
BP = 0.032, df = 1, p-value = 0.858

Leyendo el resultado, la serie debería ser homocedástica, pero si grafico los residuos y los residuos de los cuadrados, ¡parece que no! Echa un vistazo a continuación:

los residuos Vs FItted abajo:

¿Cómo es posible que esta serie pase la prueba con un valor p muy alto?

Answer 1

El problema no es la heteroscedasticidad, por eso pasa la prueba. El problema es que su modelo no funciona bien para (al menos algunas de) sus observaciones.

Nunca he visto a nadie analizar los precios de las acciones sin mirar sus diferencias. Intenta una prueba Dickey-Fuller para una raíz unitaria--apuesto a que no puedes rechazar que haya una, como @mpiktas alude en su comentario.

Si no hay una raíz unitaria, quizás haya una tendencia temporal o estacionalidad. Podría intentar incluir una tendencia temporal lineal o componentes estacionales.

También puede intentar trabajar con el registro de los precios, que a veces ayuda al ajuste.