Voy a utilizar la pista de prueba de Kolmogorov del libro sugerir dos posibles pruebas.
$\textbf{Hint}$. Deje $\left \lbrace \delta_n \right \rbrace$ ser una secuencia de números positivos tal que
\begin{align*}
\lim_{n\rightarrow \infty}\delta_n=0,
\end{align*}
y deje $\left \lbrace \epsilon_n \right \rbrace$ ser una secuencia de números positivos tal que
\begin{align*}
\sum_{n=1}^{\infty} \epsilon_n < \infty .
\end{align*}
Deje $\left \lbrace n_k \right \rbrace$ ser una secuencia de enteros positivos tal que $n_k>n_{k-1}$ y
\begin{align*}
\mu \left \lbrace x: \left| f_{n_k}(x) - f(x) \right| \geq \delta_k\right\rbrace < \epsilon_k \qquad (k=1,2,...).
\end{align*}
Por otra parte, vamos
\begin{align*}
R_i = \bigcup_{k=i}^{\infty} \left \lbrace x: \left| f_{n_k}(x) - f(x) \right| \geq \delta_k \right\rbrace, \qquad Q=\bigcap_{i=1}^{\infty}R_i.
\end{align*}
A continuación,$\mu(R_i)\rightarrow\mu(Q)$$i\rightarrow \infty$, ya que el $R_1\supset R_2 \supset \cdot\cdot\cdot$. Por otro lado,
\begin{align*}
\mu(R_i) < \sum_{n=1}^{\infty} \epsilon_n,
\end{align*}
y, por tanto,$\mu(R_i)\rightarrow 0$, por lo que el $\mu(Q)=0$.
Ahora muestran que $\left\lbrace f_{n_k} \right\rbrace$ converge a$f$$E-Q$.
$\textbf{Alternative 1}$
Deje $B_k=\left\lbrace x: \left| f_{n_k}(x) - f(x) \right| \geq \delta_k \right\rbrace$.
Tenga en cuenta que
\begin{align*}
\forall x\in (E-Q) \implies x \notin Q \implies x \notin \bigcap_{i=1}^{\infty}R_i \implies x \notin R_i \, \text{ for some } i \implies x \notin B_k \, \text{ for } k \geq i .
\end{align*}
De hecho esto implica que no es $k\geq i$ que $\left| f_{n_k}(x) - f(x) \right|\geq \delta_k$ mantiene en $E-Q$, ya que de lo contrario estaría contenida en cada $R_i$ y, por tanto, en $Q$.
Así tenemos que en $E-Q$ no es $k\geq i $ tal que $\left| f_{n_k}(x) - f(x) \right| \geq \delta_k$ lo que implica que la verdad es lo contrario, es decir, para todos los $k\geq i$, $\left| f_{n_k}(x) - f(x) \right| < \delta_k$, donde $\delta_k \rightarrow 0$ $k\rightarrow \infty$ (por definición). Así que tenemos que $f_n(x)\rightarrow f(x), \, \forall x \in (E-Q)$, y, finalmente, que el $f_n(x)\rightarrow f(x) \, a.e.$ desde el set $Q$ tiene medida cero.
$\textbf{Alternative 2}$
Deje $B_k=\left\lbrace x: \left| f_{n_k}(x) - f(x) \right| \geq \delta_k \right\rbrace$.
Tenemos
\begin{align*}
(E-Q) &= E-\bigcap_{i=1}^{\infty}R_i=\bigcup_{i=1}^{\infty}(E-R_i)=\bigcup_{i=1}^{\infty}R_i^{\complement} \\
&=\bigcup_{i=1}^{\infty}\left( \bigcup_{k=i}^{\infty}B_k\right)^\complement
\bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcap_{k=i}^{\infty}B_k^{\complement}
\end{align*}
\begin{equation}
(E-Q)=\bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcap_{k=i}^{\infty} \left\lbrace x: \left| f_{n_k}(x) - f(x) \right| < \delta_k \right\rbrace.
\end{equation}
A partir de la última ecuación, podemos leer que en este conjunto existe un entero $i$ tal que para todos los $k\geq i$, por lo que $\left| f_{n_k}(x) - f(x) \right| $ es de menos de $\delta_k$ que ser arbitrariamente pequeño, lo que implica la convergencia de $f_{n_k}$$f$$(E-Q)$.