Selección de la muestra de Heckman

Question

En la página 9 en http://jenni.uchicago.edu/Oxford2005/four_param_all_2005-08-07_csh.pdf ATE - el efecto medio del tratamiento es la ganancia esperada de la participación en un programa para un individuo al azar. Por ejemplo, evaluar el impacto de ir a la universidad en los salarios.

Debido a que el sesgo de selección de la estimación de los pasos son:

1. Probit, para modelar la probabilidad de que un individuo que va a la universidad. Dos diferentes inversa de Mills ratios se calculan.

2. para los que lo hicieron ir a la universidad, hacer OLS de salario a las variables explicativas (como el género, etc.) y lo mismo para los que no ir a la universidad. Para cada uno de los MODELOS de regresión incluir un adecuado inversa de Mills relación obtenida en el paso 1 como un adicional de variables explicativas.

3. COMIMOS en el promedio de la diferencia en los valores predichos utilizando las estimaciones de los parámetros para universitarios y no universitarios grupos.

Mis preguntas son:

1. en el paso 3, no es necesario el uso de estimaciones de los parámetros del inverso de Mills ratios utilizados en la predicción? Acabo de soltar los coeficientes de cálculo de la COMIÓ.

2. necesito mantener las variables en el OLS mismo a través de la universidad y no universitarios grupos? Si me encaja OLS para universitarios y no universitarios grupos diferentes variables que van a ser importantes en la explicación de la variación en los ingresos. Por eso, cuando me calcular la COMIÓ algunas estimaciones de los parámetros será cero.

3. Yo había decidido dividir las variables independientes en dos conjuntos, uno para el probit y el otro por OLS. En el OLS, si yo uso la inversa de Mills proporciones junto con las variables que se utilizan en el Probit, existe una alta multicolinealidad. Incluso si imparcial de las estimaciones se obtienen en la presencia de multicolinealidad, estoy preocupado por la predicción y el ancho del intervalo de confianza debido al inflado de los errores estándar.

Por favor, hágamelo saber,

Gracias Mermex

Answer 1

1. La respuesta es sí, usted no necesita utilizar los parámetros de la inversa de Mills proporciones. Pero debe incluir en la regresión, sin embargo, o el resto de los parámetros serán sesgados.

2. De acuerdo con el artículo sí. Aunque si las diferentes variables son estadísticamente significativas en los diferentes regresión no hay ningún problema. Suponga que los coeficientes para los no significativos regresores son cero.

3. La división es perfectamente razonable. Ya se están colocando dos modelos, uno para la decisión de ir a la universidad o no, y otra para el registro de las ganancias, es perfectamente razonable suponer que las diferentes variables que van a ser importantes. Debo investigar más a fondo, aunque, de alta multicolinearity cuando se utilizan las mismas variables en el probit y regresión por mco no es una característica estándar del modelo de Heckman como lo que yo sé.