¿Existe un enfoque en la teoría de conjuntos en el que tengamos una definición de conjunto, o siempre consideramos la noción de conjunto como una noción primitiva que no puede definirse en términos de otras nociones previamente definidas?
¿Con una clase te refieres a un "objeto"?
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Si crees en el axioma de la fundación, puedes tomar $\emptyset$ como su noción primitiva. Luego, todos los demás conjuntos provienen de operaciones de iteración de conjuntos de potencias y de unión. Busca en el universo bien fundado para más información sobre esto.
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@William Bueno, eso es en $\sf ZFC$ . El OP no se limita a $\sf ZFC$ Creo que sí.
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@William: ¿Cómo se define un "conjunto de energía" sin apelar al "conjunto" en primer lugar?
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Para definir formalmente lo que es un conjunto (por ejemplo $x$ es un conjunto si...), también habría que definir qué es no un conjunto. No parece posible.
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Si, por ejemplo, se define $x$ es un conjunto si $\exists a\in x$ entonces el llamado conjunto vacío no podría existir. Eso sería muy problemático.