Primero observe que podemos escribir
\lim_{x\to \infty}\int_{L_x}\frac{\cos(z)}{z^2+1}\,dz=\lim_{x\to \infty}\left(\frac12\int_{L_x}\frac{e^{iz}}{z^2+1}\,dz+\frac12\int_{L_x}\frac{e^{-iz}}{z^2+1}\,dz\right)\tag 1
Podemos evaluar el límite de cada una de las integrales sobre el lado derecho de la (1) usando el teorema de los residuos.
Para la primera integral, vamos a cerrar el contorno en la mitad superior del plano. Por cuanto ni el polo está encerrada por el contorno, vemos que
\lim_{x\to \infty}\left(\frac12\int_{L_x}\frac{e^{iz}}{z^2+1}\,dz\right)=0
Para la segunda integral, vamos a cerrar el contorno de la parte inferior de la mitad del plano. En cuanto ambos polos están cerrados, hemos
\begin{align}
\lim_{x\to \infty}\left(\frac12\int_{L_x}\frac{e^{-iz}}{z^2+1}\,dz\right)&=-\pi i \text{Res}\left(\frac{e^{-iz}}{z^2+1}, z=\pm i\right)\\\\
& =-\pi i \left(\frac{e}{2i}+\frac{e^{-1}}{-2i}\right)\\\\
&=-\pi \sinh(1)
\end{align}
Poniendo todo junto, vemos que
\bbox[5px,border:2px solid #C0A000]{\lim_{x\to \infty}\int_{L_x}\frac{\cos(z)}{z^2+1}\,dz=-\pi \sinh(1)}