Marco. Fix $\alpha\in ]0,1[$. Imagina que tienes $n$ $\alpha$-cuantil previsión de metodologías que dar, en el tiempo $t$ para mirar hacia adelante tiempo de $t+h$, una estimación de los cuantiles de la energía eólica. Formalmente, para $i=1,\dots,n$, usted sabe cómo producir $\hat{q}_{t+h|t}^{(i)}$ tiempo $t$ para mirar hacia adelante tiempo de $t+h$ una estimación. Cada uno se basa en una metodología de modelado distinto+estimación y puede tener un rendimiento que dependen, por ejemplo, en la situación meteorológica.
Pregunta. ¿Cómo se puede construir un sistema de ponderación para combinar la estimación de los cuantiles (con una combinación lineal) que se puede adaptar a lo largo del tiempo $t$? Formalmente, cómo construir pesos $\lambda_1(t,h),\dots,\lambda_n(t,h)$ tal que
$$\hat{q}_{t+h|t}=\sum_{i=1}^n \lambda_i(t,h) \hat{q}_{t+h|t}^{(i)}$$
es una muy buena cuantil de previsión.
Nota De Lado. Para estudiantes de máster interesados en la propuesta y elaboración de sus ideas con respecto a los datos reales, propongo una pasantía en el tema para el verano de 2011 (ver aquí, está en francés, pero se puede traducir a los interesados).
