No estoy seguro de esto:
En el caso bidimensional, si considero la cópula gaussiana, ¿es esto idéntico a la distribución normal bivariada, en el caso de que elija la distribución normal para los márgenes?
¿Esto sostiene para multidemsionality? ¿Así que es una copula diestral de Gauss con márgenes normales idénticos a la distribución normal multivariada?
Desde la cópula Gaussiana resultados de la realización de una normal multivariante y la transformación de los márgenes a la uniformidad, multivariante, la distribución Gaussiana de la cópula y márgenes normales es normal multivariante.
La transformación de los márgenes de la normalidad simplemente deshace el original transformar a los uniformes de los márgenes para obtener la cópula.
Ver la segunda frase en la cópula Gaussiana sección de la Wikipedia artículo sobre las Cúpulas de la confirmación.
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