El artículo de Hausman, Hall, y Griliches (1984) "Modelos Econométricos para los Datos de Recuento con una Aplicación a las Patentes-R&D de la Relación" se ha convertido en el ejemplo canónico condicional MLE de contar modelo de panel con efectos fijos. En el Apéndice B, Hausman y Newey desarrollar una prueba de correlación serial de este modelo de efectos fijos. Necesito implementar o encontrar una aplicación de esta prueba, y estoy teniendo algunos problemas para averiguar cómo calcular el $\hat{V}_m$, la asintótica de varianza-covarianza de este vector $m_i(\beta)$.
La última frase dice que B. 3 es análogo a un multiplicador de Lagrange de la prueba y puede ser calculada a través de una regresión. Lo de regresión? No está del todo claro para mí.
Aparte de eso estoy tratando de calcular $\hat{V}_m$. La pieza que me falta ahora es cómo calcular $U_i{(\hat{\beta})}$. Se trata simplemente de la puntuación vector de probabilidad multinomial en 2.5? Creo que debo estar equivocado, porque no me parece que este conforme con $m_i(\hat{\beta})$?
