¿Cuáles son algunas aplicaciones directas de la teoría de la información en la teoría de la economía y / o en las finanzas? Se agradece cualquier artículo relevante, encuestas o referencias bibliográficas (especialmente si se dirigen a lectores que no estén familiarizados con la economía).
Respuestas
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Avi
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21
Un ejemplo en finanzas está representada por los modelos de riesgo de crédito. En esta aplicación específica, se trata de clasificar a los deudores con la clasificación / modelos de predicción. En otras palabras, uno está interesado en saber si un determinado deudor-que es representado por una colección de características extraídas de los estados financieros y la información cualitativa-se predeterminada o no, en un determinado horizonte (generalmente de 12 meses). Problemas de clasificación que luego se resuelven mediante (entre otros) KNN (K-nearest neighbors), regresión / árboles de clasificación y regresiones logísticas.
Métodos más modernos están representados por SVM (support vector machines) o generalizada modelos lineales mixtos(GLMM). En el modelo estadístico de selección y clasificación del árbol de la formación es muy común el uso de "optimización / selección de modelo" criterios provenientes de la teoría de la información. El más conocido es probablemente el AIC (Akaike la Información de Criterio). Estos criterios son definidos generalmente por fórmulas que implican la entropía de Shannon, o de Kullback Leibler de la divergencia. Este último es el Bregman divergencia generado por (menos) la entropía de Shannon. Más general formulaciones pueden también ser utilizados.
user229482
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1
-Estocásticos teoría de la cartera por el Dr. Robert Fernholz (2002) utiliza la entropía de Shannon medida para crear funcionalmente generado carteras de acciones. Hoy en día, el Dr. Fernholz ejecuta un Fondo en función de sus ideas en Acciones de la dinámica del Mercado. -EN la gestión de la cartera proporción Constante de seguros (CPPI) es un algoritmo de gestión de cartera que permite que controla el comportamiento de las carteras de un grado de protección del capital. CPPI algoritmo se deriva de Kelly Criterio para gestión de capital que a su vez es una aplicación de juego de azar de Shannon, la Teoría de la Información.
