Si usted está tratando de probar si la distribución depende de la bolsa -o, de manera equivalente, si todas las bolsas son muestras al azar de la misma población - la realización de pruebas en los pares de bolsas no va a funcionar, porque puede arrojar resultados contradictorios -como usted que se encuentra - y porque la probabilidad de errores de tipo I se va a construir debido a las múltiples comparaciones problema -como Mathew Durry la respuesta explica y como el comic de XKCD demuestra en un contexto diferente.
Puede evitar este problema mediante la realización de una única prueba con todas las bolsas: una prueba de chi-cuadrado de homogeneidad, el cual le indicará si existen diferencias significativas entre las bolsas.
Por favor, observe que la mayoría de los ejemplos de este uso de las pruebas de tan sólo un par de ejemplos, pero funciona igual de bien para el mayor número de muestras. Además, la prueba es la misma que la prueba de chi-cuadrado de independencia (sólo la interpretación es un poco diferente), así que usted puede encontrar la información bajo ambos nombres.
Si la prueba de homogeneidad muestra que existen diferencias significativas entre las bolsas, usted podría estar interesado en saber entre que las bolsas no se encuentran diferencias significativas. Entonces, los pares de pruebas pueden ser útiles, pero para evitar el problema de las comparaciones múltiples a volver a ocurrir, usted necesita para hacer las correcciones. Me permito sugerir la corrección de Bonferroni , debido a su simplicidad.
De todos modos, si las bolsas están sólo al azar bolsas tomado de un estante, sabiendo que uno es significativamente diferente es interesante y a la homogeneidad de la prueba debe ser suficiente para sus propósitos.