Comparación de los resultados de backtesting con los retornos comerciales reales

Question

Tengo 10 años de backtested el funcionamiento simulado de una cierta estrategia que negocia (usando precios históricos), y N meses del funcionamiento comercial verdadero. ¿Qué prueba estadística puedo hacer para averiguar si estoy en el blanco con los números de backtesting? (Tanto en términos de los rendimientos anuales esperados como de la proporción anual esperada de Sharpe)

Answer 1

Dejando $\psi_1, \psi_2$ ser la muestra de la razón de Sharpe de los dos períodos, con la diferencia de $\Delta \psi = \psi_1 - \psi_2$ es asintóticamente normal. Bajo la hipótesis nula de que la población en razón de Sharpe en los dos períodos son iguales, la diferencia es asintóticamente significa cero. La desviación estándar es de aproximadamente $\sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$, cuando su razón de Sharpe son "anualizada" a plazos mensuales. Así la prueba más sencilla sería la de rechazar la nula si $|\Delta\psi|> 1.96 \sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$.

Mi respuesta aquí es sólo un ejercicio de @drnexus' respuesta a esta pregunta.