Contraejemplo:
Considere la posibilidad de $J_n=(\mathbb R^\times\times \mathbb R)\cup (\{0\}\times (n,\infty))$. Cada una de las $J_n$ está conectado, pero la intersección es $\mathbb R^\times\times\mathbb R$ que está desconectado. Básicamente, cada una de las $J_n$ come un poco más de la conexión, y, finalmente, cada parte de la conexión se consume.
Edit: Una edición a la pregunta que ahora se añade la condición de conjuntos cerrados, que es violado por el ejemplo de arriba. Pero la idea básica puede todavía ser utilizado.
Ahora considere el $J_n = (((-\infty,-1]\cup[1,\infty))\times\mathbb R)\cup ([-1,1]\times [n,\infty))$. No es difícil comprobar que los conjuntos son cerrados y se conecta, pero la intersección es $((-\infty,-1]\cup[1,\infty))\times\mathbb R$ que está desconectado.