Regresión logística con un registro de transforma variable, cómo determinar la importancia económica

Question

Estoy utilizando un modelo de regresión logística con variables continuas independientes y registro de los dos transformado el tamaño de las variables (total de activos y el total de depósitos).

Mi pregunta es cómo interpretar los resultados y medir el impacto económico? Los pasos normales en la interpretación tomo es el siguiente: I en primer lugar ejecutar el programa stata prueba en las estadísticas de resumen (suma), luego una regresión logística (logit) y de los efectos marginales para el significado económico (mfx).

Estos resultados pueden ser explicados por frases como "un aumento de una desviación estándar en $X$ (variable independiente) aumenta la probabilidad de participación por $X\%$ Voy a multiplicar el $dy/dx$ de los efectos marginales por la SD para obtener el % de impacto.

Hasta aquí bien, pero ¿cómo se interpretan los resultados con los dos ln(tamaño) de las variables? Para aclarar mi problema, voy a mostrarles una parte de los resultados:

sum stat:

             obs       mean       stdD        min         max
lnTCD|      2755   -1.469624    2.992985  -15.01948   4.827369     
lnTA |      2767   -1.131045    2.796627  -16.51857   6.731258

logit res:

           Coeff       stERR       Z      P>Z             95%
lnTCD|   1.088141   .1424768     0.65   0.519     .8418451    1.406494
lnTA |   .7880959    .105272    -1.78   0.075     .6065653    1.023954

Margin eff:

            dy/dx       stERR      Z      P>Z           95%          X
lnTCD|    .0104326      .01619    0.64   0.519  -.021308  .042174  -1.09399
lnTA |   -.0294112       .0165   -1.78   0.075  -.061749  .002926   -.7886

En una situación normal me gustaría multiplicar lnTA de los efectos marginales (-0.0294112) por la desviación Estándar de la estadística de resumen (2.796627) lo que se traduce en -8.22%

Aunque esto es válido para los otros no registro de las variables, de forma intuitiva esto no suena correcto para estos (ln) variables.

Answer 1

Haga caso omiso de mi respuesta si se repite lo que se ha sugerido en los vínculos puestos...

Con el registro de las variables, su interpretación de la mfx $dy/dx$ se convierte en:

$\frac{dy}{d\log x}$ que es equivalente a $\frac{dy}{dx/x}$ por eso, la interpretación implica que el 1% de variación en $X$ provoca una $\frac{dy}{d\log x}$ variación en $y$

En su caso la sexual. desviación(2.79) es todavía una variación media de la escala del registro así:

$\frac{dy}{d\log x}\Delta(\log x) = -0.029*2.79= -0.08 $

un 279% (2.79) variación (o de una desviación estándar) de $X$ hace que la probabilidad de disminución en el $8\%$. Un efecto muy pequeño, de hecho.

Answer 2

La interpretación que usted quiere poner en la covariable cambio de sentido en un modelo simple con una covariable. Si usted tiene dos o más podría haber algún tipo de interacción y la mejor que se puede decir en general es que el x% es la magnitud del cambio cuando el cambio de variable U con una desviación estándar con los demás mantiene fijo en un valor determinado. En otros lugares de la covariable espacio de la magnitud del cambio podría ser diferente. Si una variable se cambia usted todavía puede hablar de esta cantidad de cambios en la escala logarítmica, pero si usted desea hacer el reclamo en la escala original tendría que averiguar cómo el cambio en la escala logarítmica se traduce en un cambio en la escala original.