He tratado de cubrir el conjunto de $E$ por intervalos, sin embargo, la función de $f$ no se han definido fuera del conjunto de $A$.
Que bueno que te di cuenta de ese problema.
Pero que problema puede ser tratado, podemos extender $f$ a un Lipschitz continua $F \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con la misma constante de Lipschitz $K$:
En primer lugar, desde Lipschitz funciones uniformemente continuas, $f$ tiene una única extensión continua $\overline{f} \colon \overline{A} \to \mathbb{R}$. Esta extensión también es Lipschitz continua con constante de Lipschitz $K$:$x,y \in \overline{A}$, elija las secuencias de $(x_n),\, (y_n)$$A$$x_n \to x,\, y_n \to y$. Entonces
$$\lvert \overline{f}(x) - \overline{f}(y)\rvert = \lim_{n\to\infty} \lvert f(x_n) - f(y_n)\rvert \leqslant \lim_{n\to\infty} K\lvert x_n - y_n\rvert = K\lvert x-y\rvert.$$
Entonces podemos extender $\overline{f}$ a todos $\mathbb{R}$. $\mathbb{R}\setminus \overline{A}$ es un discontinuo de la unión de countably muchas de intervalos. Para un intervalo acotado $(a,b)$ en el complemento de $\overline{A}$, $a,b \in \overline{A}$ y se puede definir la extensión de la interpolación lineal,
$$F(x) := \frac{x-a}{b-a} \overline{f}(b) + \frac{b-x}{b-a} \overline{f}(a).$$
Si $\overline{A}$ está delimitado por encima, y $a = \max \overline{A}$, definir $F(x) = \overline{f}(a)$$x > a$. Si $\overline{A}$ está delimitado por debajo y $b = \min \overline{A}$, definir $F(x) = \overline{f}(b)$$x < b$. (Y si $A = \varnothing$, no hay nada que hacer, pero podemos establecer $F(x) = 0$ todos los $x$.)
Compruebe que la extensión de $F$, así definida, es globalmente Lipschitz función de con $\lvert F(x) - F(y)\rvert \leqslant K\lvert x-y\rvert$ todos los $x,y\in \mathbb{R}$.
A continuación, cubriendo $E$ por intervalos y mirando a la correspondiente cubierta de $f(E) = F(E)$ obras.