Estoy haciendo una cabeza-marque aquí. No dejo de ver este teorema citado requieren $A$ a ser cerrada (como la función Es continua a distancia?), pero no creo que sea necesario.
Teorema. Deje $(X,d)$ ser un espacio métrico y $\emptyset \neq A\subseteq X$. A continuación, $x \longmapsto d(x,A)$ es Lipschitz continua.
Prueba. Fix $x,y \in X$. Tomamos nota de que, por cualquier $a \in A$ tenemos $d(x,a) \leq d(x,y) + d(y,a)$. Tomando el infimum $a \in A$ da $d(x,A) \leq d(x,y) + d(y,A)$. De ello se deduce rápidamente que $$ |d(x,A)-d(y,a)| \leq d(x,y) $$ y el reclamo está probado.
He utilizado accidentalmente closedness de $A$ en algún lugar de mi prueba? Creo que no es necesario. Tal vez la razón por la que generalmente se menciona con $A$ cerrado es así que hay un $a \in A$$d(x,A) = d(x,a)$? (Como @Martin señala, esto también requiere de cierta compacidad de la asunción en la unidad de pelota, por ejemplo, se sostiene si $X=\mathbb{R}^n$ con la métrica Euclidiana)