¿Por qué no regresión robusta cada vez?

Question

Ejemplos de esta página muestran que la regresión simple es marcadamente afectado por los valores extremos y esto se puede superar mediante técnicas de regresión robusta: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Creo lmrob y ltsReg son otras de las técnicas de regresión robusta.

Por qué no hacer regresión robusta (como rlm o rq) cada vez que en lugar de realizar una regresión simple (lm)? ¿Hay alguna desventaja de estas técnicas de regresión robusta? Gracias por su comprensión.

Answer 1

El Teorema de Gauss-Markov:

En un modelo lineal con errores esféricos (que en el camino incluye una asunción sin outliers, a través de una varianza de error finito), OLS es eficiente en una clase de estimadores insesgados lineales - hay (restrictiva, para estar seguro) condiciones en las que "no se puede hacer mejor que OLS".