Para añadir algunos comentarios informales a lo que ya se mencionó aquí, la palabra "álgebra" es algo desafortunada, ya que la estructura algebraica (en el sentido de álgebra abstracta) proviene de tratar la diferencia simétrica de dos conjuntos miembros como adición, mientras que la intersección cumple el papel de la multiplicación; sin embargo, nos preocupamos principalmente por las uniones en lugar de la diferencia simétrica (no todo el tiempo - ¡compruebe el Primer Principio de Littlewood!). En este sentido, un álgebra de conjuntos es un álgebra booleana formal. Esto se debe a que la intersección (o "multiplicación") de cualquier conjunto consigo mismo siempre devuelve el conjunto con el que se empieza, es decir $x*x=x$ para todos $x$ en la colección.
Los miembros de un álgebra deben incluir las uniones finitas y los complementos de los miembros que sabes que están ahí, así como el propio conjunto padre. La palabra "sigma" significa que las uniones contables infinitas de miembros también deben ser miembros. Las álgebras de conjuntos no especificadas como álgebras "sigma" pueden excluir las uniones contables sin dejar de ser álgebras. Piense en subconjuntos finitos de los números naturales y sus respectivos complementos - puede tomar uniones finitas todo el día y sus resultados serán miembros de esta colección, pero nunca obtendrá el conjunto de todos los números naturales Impares, por lo que el conjunto de los números naturales Impares no es un miembro de esta álgebra; pero, el conjunto de todos los números naturales Impares ES una unión contable de elementos en este conjunto.
Como los complementos están incluidos en las álgebras, la intersección de dos miembros cualesquiera de un álgebra debe estar en el álgebra, ya que $A\cap B=\left(A^c \cup B^c\right)^c$ . Asimismo, las intersecciones contables de los miembros de las álgebras sigma son siempre a su vez miembros del álgebra sigma (en otras palabras, una álgebra sigma es "cerrada" bajo intersección contable).
Con el álgebra sigma de Borel, la definición "el álgebra sigma más pequeña que contiene los intervalos abiertos" (o conjuntos abiertos; recordemos que todo conjunto abierto es una unión contable de intervalos abiertos, sin embargo) es algo difícil de entender a primera vista, y en mi opinión se da porque es más formal que definir los conjuntos de Borel por actividad, es decir, "generar" por cualquier combinación de intersección, unión y complementos de conjuntos abiertos. Es importante tener en cuenta, por cierto, que los conjuntos de Borel son algo más que uniones e intersecciones contables de conjuntos abiertos y cerrados. Hay uniones contables, intersecciones, complementos, etc. de los conjuntos que has mencionado que también son de Borel; puesto que un álgebra sigma incluye una unión contable de miembros como miembro de la colección, y lo mismo ocurre con las intersecciones contables de miembros, entonces podemos tomar, por ejemplo, una intersección contable de una unión contable de miembros y devolver un conjunto de Borel. El artículo "Jerarquía de Borel" en Wikipedia es una buena exposición de esto.
Volvamos a la definición de "álgebra sigma más pequeña". Piénsalo así: si un álgebra sigma incluye todos los intervalos abiertos, debe incluir todos los complementos, uniones contables e intersecciones contables de los intervalos abiertos aplicados en cualquier combinación que elijas, es decir, TODA álgebra sigma que incluya los intervalos abiertos debe incluir dichos conjuntos, por el hecho de que estamos considerando un álgebra sigma en general en primer lugar (sin importar qué otros miembros que no tengan que ver con los conjuntos abiertos estén al acecho).
Por otra parte, si un determinado conjunto está incluido en todas las álgebras sigma que incluyen los conjuntos abiertos, debe ser alguna operación de corte y pegado de uniones, intersecciones y complementos en los conjuntos abiertos, porque si no es un conjunto así, no pertenece a todas las álgebras sigma que incluyen los conjuntos abiertos; es decir, por nuestra propia suposición, ¡no pertenece al menos al álgebra sigma que surge sólo de operar con uniones, intersecciones y complementos en los conjuntos abiertos! Espero que esto le aclare la caracterización del "álgebra sigma más pequeña".
Como ha mencionado otro autor, los conjuntos medibles de Lebesgue incluyen miembros que no son conjuntos de Borel, es decir, que no pueden "hacerse" operando sobre conjuntos abiertos mediante complementos, y uniones e intersecciones contables. Además, hay conjuntos que no son medibles por Lebesgue en absoluto (el conjunto de Vitali, por ejemplo), de hecho, ¡todo conjunto medible por Lebesgue de medida positiva incluye un subconjunto no medible!
Los conjuntos no medibles de Borel pueden ser alcanzados de esta manera; el conjunto de Cantor, un conjunto de medida de Lebesgue nula, puede ser mapeado a través de una función medible a un conjunto de medida positiva. Dicho conjunto, como ya se ha dicho, contiene un conjunto no medible. Consideremos la inversa de nuestra función medible operando sobre este subconjunto no medible, y obtendremos un subconjunto del conjunto de Cantor de medida cero, por lo que obtendremos un subconjunto (esperemos) medible (de medida cero). Esto significa que una función medible puede, en contra de la intuición, asignar un conjunto medible a un conjunto no medible. Pero no puede asignar un conjunto Borel a un conjunto no medible. Así que nos encontramos con un conjunto medible de Lebesgue (¡de medida cero!) que no es Borel.
Esta es, de hecho, la razón por la que se necesitan conjuntos medibles de Lebesgue en lugar de ceñirse estrictamente a los conjuntos de Borel. Si hiciéramos esto último, deberíamos esperar que todos los subconjuntos de un conjunto de medida cero sean a su vez medibles con medida cero, pero si sólo consideramos los conjuntos de Borel "fáciles" como los medibles, nos encontramos con el inevitable problema de tener que lidiar con el hecho de que hay conjuntos de medida cero con subconjuntos que ni siquiera son medibles (en el sentido de que no son de Borel) en absoluto. Por suerte para nosotros, Caratheodory verificó que existe una extensión "completa" de la medida estándar de Borel (es decir, la medida que informa de la longitud de los intervalos) que puede devolver una medida cero para cada subconjunto de un conjunto de medida cero, al tiempo que preserva las medidas que esperamos en los conjuntos de Borel. Se trata, como se puede adivinar, de la medida de Lebesgue.
Los conjuntos de Borel son especiales por las razones que ya he mencionado: son, intuitivamente, "elementales" en su construcción, mientras que los conjuntos que no son de Borel (medibles o no) suelen describirse de forma indirecta en el contexto de la medida de Lebesgue. Sin embargo, se puede representar cada conjunto Borel, en su base, como un conglomerado de uniones, intersecciones y complementos de intervalos abiertos. Pueden no "parecer" elementales, por ejemplo, este conjunto aparentemente sin sentido: $$\bigcap_{k=1}^\infty \bigcup_{n=1}^\infty \bigcap_{i=n}^\infty \bigcap_{j=n}^\infty \{x:\left|f_i(x)-f_j(x)\right|<\frac{1}{k}\}$$
Aunque a primera vista resulte desalentador, esto no es más que una simbología para el conjunto de puntos en los que la secuencia de funciones converge en el sentido de Cauchy, con la intersección y la unión en lugar de "todos" y "existe (al menos uno)", respectivamente: para todos $k$ existe un $n$ tal que para todo $i,j\geq n$ la distancia entre $f_i$ y $f_j$ en este punto es menor que el límite "epsilon" dado $1/k$ . Este conjunto es en sí mismo Borel (por lo tanto medible) ya que es un conjunto de intersecciones y uniones de conjuntos Borel.
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Empecé a escribir una respuesta para esta pregunta, pero es demasiado larga para responderla bien y de forma razonablemente concisa. La mayoría de ellas deberían contestarse leyendo una introducción adecuada a la teoría de la medida (parece que tienes problemas con los conceptos básicos). Para las preguntas más concretas, deberías hacerlas por separado.
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"Probablemente completaré este post en el futuro" Por favor, no lo hagas, ya hay al menos cuatro preguntas distintas aquí.