Su primera pregunta ha sido respondida por Theo Buehler; para su segunda pregunta, siempre puede tomar $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ como $\sigma$ -un ejemplo no trivial es la $\sigma$ -de todos los subconjuntos de $\mathbb{R}$ que son contables o co-contables (es decir, todos los $X$ para los que $|X|\leq\aleph_0$ o $|\mathbb{R}-X|\leq\aleph_0$ es sencillo comprobar que se trata de una $\sigma$ -álgebra).
Para tu última pregunta: si no pones ninguna restricción a la medida, la respuesta es trivial: sí, hay otras medidas. Para un ejemplo trivial, basta con escalar la medida de Lebesgue por un factor distinto de $1$ .
Más generalmente, dada una función positiva medible $f$ definan la medida $\mu$ en los conjuntos medibles de Lebesgue por $\mu(X) = \int_X f d\lambda = \int f\chi_X d\lambda$ , donde $\lambda$ es la medida de Lebesgue y $\chi_X$ es la función característica de $X$ . Esta es una medida:
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Si $X$ es cualquier conjunto medible, entonces $\mu(X) = \int_X f\,d\lambda \geq 0$ porque $f(x)\geq 0$ para todos $x$ Así que $\mu$ no es negativo.
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Si $\{E_i\}$ es una colección contable de conjuntos disjuntos por pares, entonces $$\mu(\cup E_i) = \int_{\cup E_i}f\,d\lambda = \sum_{i=1}^{\infty} \int _{E_i} f\,d\lambda = \sum_{i=1}^{\infty}\mu(E_i)$$ (con medidas y suma posiblemente infinita); y
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$\mu(\emptyset) = \int_{\emptyset}f\,d\lambda = 0$ .
Así, $\mu$ es una medida sobre el Lebesgue $\sigma$ -álgebra; a menos que $f(x)=1$ para casi todos los $x$ , usted tiene $\mu\neq\lambda$ . Incluso puede ser un finito medida, si $f\in\mathcal{L}^1$ .