Como estás tratando de entender esto, intentaré no desvelar demasiado para que puedas resolverlo por ti mismo.
Dejemos que $\mathcal{U}$ sea una cubierta del conjunto $K$ . Como $\mathcal{U}$ es una cubierta de $K$ debe existir algún tipo de $U_0\in\mathcal{U}$ tal que $0\in U_0$ .
A partir de esto, ¿se puede construir una subcubierta finita de $\mathcal{U}$ para $K$ ? Yo sugeriría poner el conjunto $U_0$ en su subcubierta finita.
Voy a tratar de ayudarle a establecer por qué el conjunto $U_0$ es tan importante en esta prueba.
Supongamos que $K'=K\setminus\{0\}$ . Si intentáramos hacer algo parecido a lo anterior, nos daríamos cuenta de que no podemos estar totalmente seguros de que exista algún conjunto abierto en $\mathcal{U}$ que contiene $0$ . Esto es realmente crucial. Con esta información, podemos construir fácilmente una cubierta infinita de $K'$ que no tiene subcubierta finita.
Dejemos que $\mathcal{U}=\{U_n\}$ donde $U_n=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2}(\frac{1}{n(n+1)}),\frac{1}{n}+\frac{1}{2}(\frac{1}{n(n+1)})\right)$ .
Ahora, el $U_n$ se definen de manera que $\frac{1}{n}\in U_n$ y no hay dos $U_n$ y $U_{n'}$ se cruzan en un subconjunto no vacío para $n\neq n'$ . Así que no hay subcubiertas adecuadas de $\mathcal{U}$ para $K'$ y mucho menos una subcubierta finita. De ello se deduce que $K'$ es no compacto.
Porque $0$ ya no está en nuestro conjunto, las posibles coberturas abiertas de nuestro conjunto pueden incluir ahora coberturas que no incluyan conjuntos abiertos que cubran todos los elementos excepto los finitos, y esta era la clave de la prueba para el original $K$ que incluía $0$ .