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Coeficiente de correlación y coeficiente de determinación

Soy realmente nuevo en la regresión lineal y estoy tratando de enseñarme a mí mismo.

En mi libro de texto hay un problema que pregunta por qué R2 en la regresión de Y en X= la correlación muestral entre X e Y el conjunto al cuadrado.

Llevo un rato tirándome los trastos a la cabeza y me sigo atascando porque en el coeficiente de correlación hay un X y ˉX plazo, mientras que en el R2 término no existe.

¿Puede alguien proporcionar una derivación de por qué R2 es el coeficiente de correlación al cuadrado?

Gracias.

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Podría ayudar si define los términos de su pregunta. ¿Cuál es la ecuación de R2 ¿en particular?

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Si por R2 se refiere a la "varianza explicada", entonces stats.SE podría ser un sitio más adecuado para esta cuestión. Véase, por ejemplo, esta pregunta ou este para algunas ideas relacionadas con esto.

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Elie Puntos 7628

Supongamos que tenemos n observaciones (x1,y1),,(xn,yn) de una regresión lineal simple Yi=α+βxi+εi, donde i=1,,n . Denotemos ˆyi=ˆα+ˆβxi pour i=1,,n , donde ˆα y ˆβ son los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios de los parámetros α y β . El coeficiente de determinación r2 se define por r2=ni=1(ˆyiˉy)2ni=1(yiˉy)2. Utilizando los hechos que ˆβ=ni=1(xiˉx)(yiˉy)ni=1(xiˉx)2 et ˆα=ˉyˆβˉx obtenemos ni=1(ˆyiˉy)2=ni=1(ˆα+ˆβxiˉy)2=ni=1(ˉyˆβˉx+ˆβxiˉy)2=ˆβ2ni=1(xiˉx)2=[ni=1(xiˉx)(yiˉy)]2ni=1(xiˉx)2[ni=1(xiˉx)2]2=[ni=1(xiˉx)(yiˉy)]2ni=1(xiˉx)2. Por lo tanto, r2=ni=1(ˆyiˉy)2ni=1(yiˉy)2=[ni=1(xiˉx)(yiˉy)]2ni=1(xiˉx)2ni=1(yiˉy)2=(ni=1(xiˉx)(yiˉy)ni=1(xiˉx)2ni=1(yiˉy)2)2. Esto demuestra que el coeficiente de determinación de una regresión lineal simple es el cuadrado del coeficiente de correlación muestral de (x1,y1),,(xn,yn) .

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Andreas Dibiasi Puntos 131

La prueba completa de cómo derivar el coeficiente de determinación R2 del coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado entre los valores observados yi y los valores ajustados ˆyi se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://economictheoryblog.wordpress.com/2014/11/05/proof/

En mi opinión debería ser bastante fácil de entender, sólo hay que seguir los pasos simples.

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zyx Puntos 20965

Hay muchas formas de cálculo disponibles en línea (como la página de Wikipedia sobre el coeficiente de correlación http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_product-moment_correlation_coefficient#Pearson.27s_correlation_and_least_squares_regression_analysis ), pero tenga en cuenta que se trata de una propiedad algebraica mágica de mínimos cuadrados regresión lineal, no la regresión lineal en general.

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Hmm lo que no entiendo de eso es por qué la ecuación del coeficiente de correlación ya no tiene un término X?

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¿Qué ecuación no tiene un término X?

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Parul Gupta Puntos 11

Hay diferentes formas de expresar R2: Algunas expresiones tienen (X-Xbar) al cuadrado en el numerador, mientras que otras lo expresan sólo con el cuadrado de las ys predichas. Todas las formas son equivalentes.

Referencias: Dougherty; Gujarati; Wooldridge

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