21 votos

Teoría de Respuesta al ítem vs Análisis factorial Confirmatorio

Me pregunto cuál es el núcleo, significativas diferencias entre la Teoría de Respuesta al Ítem y Análisis factorial Confirmatorio.

Entiendo que hay diferencias en los cálculos (centrándose más en el elemento vs covarianzas; log-lineal vs lineal).

Sin embargo, no tengo idea de lo que esto significa desde un nivel superior en perspectiva - ¿significa esto que la IRT es mejor que el CFA en algunas circunstancias? O ligeramente diferentes finales fines?

Cualquier reflexión podría ser útil como un análisis de la literatura de investigación llevado a más de una descripción de IRT y CFA que cualquier comparación útil de las diferencias principales entre ellos

Simon.

25voto

nobody Puntos 41

En algunas formas en que están a la derecha, CFA y el IRT son cortados de la misma tela. Pero que de muchas maneras que son bastante diferentes. CFA, o más apropiadamente elemento CFA, es una adaptación de las ecuaciones estructurales/covarianza marco de modelado para dar cuenta de un tipo específico de covariación entre las preguntas de las categorías. IRT es más directamente sobre el modelado de la variable categórica relaciones sin el uso de sólo primer y segundo orden de la información en las variables (es la información completa, por lo que los requisitos generalmente no son tan estrictos).

Elemento CFA tiene varios beneficios en que cae dentro de la SEM marco, y por lo tanto tiene amplia aplicación para multivariante de los sistemas de relaciones con otras variables. IRT, por otro lado, se centra principalmente en la prueba en sí, a pesar de las covariables pueden ser incluidos covariación en la prueba directamente (por ejemplo, vea los temas sobre explicativo IRT). También he encontrado que el elemento de modelado de relaciones son mucho más general en el IRT marco en el que los no-monotónica, no paramétrico, o simplemente elemento personalizado modelos de respuesta son más fáciles de sobrellevar.

Ambos marcos tienen sus pros y sus contras, pero en general el CFA es más flexible cuando el nivel de modelado de abstracción se centra en la relación en un sistema de variables, mientras que la IRT es generalmente preferido si la prueba en sí (y los elementos de la misma) va a ser el foco de interés.

9voto

Likso Puntos 68

@Philchalmers respuesta está en el punto, y si quieres una referencia de uno de los líderes en el campo, Muthen (creador de Mplus), aquí tienes: (Editado para incluir la cita directa)

Un MPlus el usuario pregunta: estoy tratando de describir e ilustrar actual similitudes y diferencias entre binario CFA y el IRT para mi tesis. El valor predeterminado método de estimación en Mplus para categórica CFA es WLSMV. Para ejecutar un IRT modelo, el ejemplo en el manual sugiere la utilización de MLR como el método de estimación. Cuando yo uso MLR, es la entrada de datos, siendo el matriz de correlaciones tetracóricas o es el original de la respuesta de la matriz de datos utiliza?

Bengt Muthen responde: no creo que hay una diferencia entre CFA de las variables categóricas y la IRT. Se dice a veces, pero yo no de acuerdo. Que el estimador se usa normalmente puede ser diferente, pero que no esencial. MLR utiliza los datos en bruto, no una muestra tetracóricas correlación de la matriz. ... El ML(R), el método es el mismo que el "marginal ML (MML)" enfoque que se describe, por ejemplo, de Bock. Así que el uso de los datos en bruto y la integración de los factores mediante integración numérica. MML ser contraste con la de "condicional ML" utilizan, por ejemplo, con Rasch enfoques.

Suponiendo normal de factores, probit (normal ojiva) ítem-factor de las relaciones, y la independencia condicional, los supuestos son los mismos para ML y para WLSMV, donde este último se utiliza tetrachorics. Esto es debido a que los supuestos corresponden a asumir multivariante normal subyacente continua latente variables de respuesta detrás de los resultados categóricos. Así WLSMV sólo utiliza 1º y 2º de información, mientras que el ML va todo el camino hasta la parte más alta de la orden. La pérdida de información parece pequeño, sin embargo. ML no encaja en el modelo para estas muestras tetrachorics, por lo que quizás se pueda decir que WLSMV margina de una manera diferente. Es un la materia del estimador de diferencias en lugar de las diferencias de modelo.

Tenemos un IRT nota en nuestro sitio web:

http://www.statmodel.com/download/MplusIRT2.pdf

pero, de nuevo, el ML(R) enfoque no es nada diferente de lo que se utiliza en IRT MML.

Fuente: http://www.statmodel.com/discussion/messages/9/10401.html?1347474605

i-Ciencias.com

I-Ciencias es una comunidad de estudiantes y amantes de la ciencia en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X