Puede ser esta es una más elementales de la solución.
Cambio de la variable $x$ $Rx$y poner $c = \dfrac{y}{R}$.
Estamos listos si podemos probar que
\begin{equation*}
f(c) = \int_{-1}^{1}\dfrac{|x-c|^{\alpha}}{(1-x^2)^{\frac{1+\alpha}{2}}}\, dx = \underbrace{ \int_{-1}^{c}\dfrac{(c-x)^{\alpha}}{(1-x)^{\frac{1+\alpha}{2}}(1+x)^{\frac{1+\alpha}{2}}}\, dx}_{= I_1} + \underbrace{\int_{c}^{1}\dfrac{(x-c)^{\alpha}}{(1-x^2)^{\frac{1+\alpha}{2}}}\, dx}_{= I_2}
\end{ecuación*}
no depende de $c\in (-1,1)$. Antes de demostrar que $f'(c) = 0$ hacemos algunas sustituciones de variables.
En $I_1$ ponemos
\begin{equation*}
x= \dfrac{1+c}{t+1}-1.
\end{ecuación*}
Entonces
\begin{equation*}
I_1 = (1+c)^{\frac{\alpha+1}{2}}\int_{0}^{\infty}\dfrac{t^{\alpha}}{(2t+1-c)^{\frac{\alpha+1}{2}}(t+1)}\, dt.
\end{ecuación*}
En la integral de la $I_2$ usamos la sustitución de $x=-t$.
Entonces
\begin{equation*}
I_2 = \int_{-1}^{-c}\dfrac{((-c)-t)^{\alpha}}{(1-t^2)^{\frac{1+\alpha}{2}}}\, dt = I_1(-c).
\end{ecuación*}
Ahora
\begin{gather*}
\dfrac{dI_1}{dc} = \dfrac{\alpha+1}{2}(1+c)^{\frac{\alpha-1}{2}}\int_{0}^{\infty}\dfrac{t^{\alpha}}{(2t+1-c)^{\frac{\alpha+1}{2}}(t+1)}\, dt +\\[2ex] \dfrac{\alpha+1}{2}(1+c)^{\frac{\alpha+1}{2}}\int_{0}^{\infty}\dfrac{t^{\alpha}}{(2t+1-c)^{\frac{\alpha+3}{2}}(t+1)}\, dt =\\[2ex]
\dfrac{\alpha+1}{2}(1+c)^{\frac{\alpha-1}{2}}\int_{0}^{\infty}\dfrac{t^{\alpha}}{(2t+1-c)^{\frac{\alpha+1}{2}}(t+1)}\left(1+\dfrac{1+c}{2t+1-c}\right)\, dt =\\[2ex]
(\alpha+1)(1+c)^{\frac{\alpha-1}{2}}\int_{0}^{\infty}\dfrac{t^{\alpha}}{(2t+1-c)^{\frac{\alpha+3}{2}}}\, dt
\end{reunir*}
Después de un final de escala $t=\dfrac{1-c}{2}s$ tenemos
\begin{equation*}
\dfrac{dI_1}{dc} = (\alpha+1)(1-c^2)^{\frac{\alpha-1}{2}}\cdot 2^{-\alpha-1}\int_{0}^{\infty}\dfrac{s^{\alpha}}{(1+s)^{\frac{\alpha +3}{2}}}\, ds.
\end{ecuación*}
Además
\begin{equation*}
I'_{2}(c) = -I'_1(-c) = -I'_1(c).
\end{ecuación*}
En consecuencia, $f'(c) = 0$ $f$ es constante.