Agradecería una pista sobre cómo superar el obstáculo que he encontrado en mi intento de prueba a continuación. Un mejor prueba de que la mía también sería de ayuda (Edit: La última parte se hace ahora por Gerry Myserson, el estado sigue siendo).
Intento en una prueba (la de abajo):
Como $\sigma_a(x)$ es completamente multiplicativa, podemos tomar el infinito producto de la primer serie: $$\sum_{n=1}^\infty \frac{\sigma_a(n)}{n^s}= \prod_{\text{p prime}}\sum_{k=0}^\infty \frac{\sigma_a(p^k)}{p^{ks}}$$ $$=\prod_{\text{p prime}}\sum_{k=0}^\infty \frac{\frac{p^{(k+1)a}-1}{p^a-1}}{p^{ks}}$$ $$=\prod_{\text{p prime}}\sum_{k=0}^\infty \frac{1}{p^a-1}\left[\frac{p^{(k+1)a}}{p^{ks}}-\frac{1}{p^{ks}}\right]$$ $$=\prod_{\text{p prime}} \frac{1}{p^a-1}\left[p^a\zeta(s-a)-\zeta(s)\right]$$ $$=\zeta(a)\prod_{\text{p prime}} \left[\zeta(s-a)-p^{-a}\zeta(s)\right]$$ No puedo ver cómo extraer $\zeta(s)\zeta(s-a)$ a partir de este.