Para abreviar, escriba
$$\Delta(x,h) := \frac{J(x+h)-J(x)}{h} \qquad \text{and} \qquad \Delta_n(x,h) := \frac{J_n(x+h)-J_n(x)}{h} $$
Paso 1: Por definición de limsup, tenemos
$$\begin{align*} \limsup_{h \to 0} \Delta(x,h) > \epsilon &\iff \forall m \in \mathbb{N} \, \exists h \in \left[- \frac{1}{m}, \frac{1}{m} \right] \backslash \{0\}: \Delta(x,h) > \epsilon \\ &\iff \forall m \in \mathbb{N} \, \exists k \geq m \, \exists h \in \left[- \frac{1}{m}, \frac{1}{m} \right] \backslash \left(- \frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right): \Delta(x,h)>\epsilon \\ &\iff \forall m \in \mathbb{N} \, \exists k \geq m: \sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta(x,h)>\epsilon. \end{align*}$$
Esto demuestra que
$$\{x; \limsup_{h \to 0} \Delta(x,h)>\epsilon\} = \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq m} \bigg\{x; \sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta(x,h)>\epsilon \bigg\}.$$
En consecuencia, basta con demostrar que para cada $k,m \in \mathbb{N}$ y $\epsilon>0$ el conjunto
$$A := A_{k,m,\epsilon} := \bigg\{x; \sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta(x,h)>\epsilon \bigg\} \tag{1}$$
es medible.
Segundo paso: Afirmamos que $$A = \bigcup_{\ell \in \mathbb{N}} \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq N} \bigg\{x; \sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta_n(x,h)> \epsilon + \frac{1}{\ell} \bigg\}. \tag{2}$$
Para abreviar la notación, fijamos $$I := I_{k,m} := \left[- \frac{1}{m}, \frac{1}{m} \right] \backslash \left(- \frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right).$$
Prueba: Sea $x \in A$ entonces $\sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta(x,h)>\epsilon$ . Según la definición de $\sup$ podemos encontrar $h \in I$ tal que $\Delta(x,h)>\epsilon$ . En particular, existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $\Delta(x,h) > \epsilon + \frac{2}{\ell}$ . En $\Delta(x,h) = \lim_{n \to \infty} \Delta_n(x,h)$ tenemos $\Delta_n(x,h) \geq \epsilon+ \frac{1}{\ell}$ para todos $n$ suficientemente grande. Esto demuestra que " $\subseteq$ ".
Ahora dejemos que $x$ sea un elemento del lado derecho de $(2)$ . Entonces existe $\ell ,N \in \mathbb{N}$ tal que $$\sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta_n(x,h)> \epsilon + \frac{1}{\ell}$$ para todos $n \geq N$ . Según la definición de $\sup$ podemos encontrar $h(n) \in I$ tal que $$\Delta_n(x,h(n))> \epsilon + \frac{1}{\ell}. \tag{3}$$ Desde $I$ es compacta, existe una subsecuencia convergente $h_n \to h \in I$ . Elija $n=n(x) \geq N$ suficientemente grande para que $$|J_n(x)-J(x)| \leq \frac{1}{2k \ell}.$$ Esto implica $$\frac{|J_n(x)-J(x)|}{h} \leq \frac{1}{2\ell}$$ para todos $h \in I$ por lo que, en particular, para $h=h_n$ . Combinando esto con $(3)$ obtenemos
$$\begin{align*} \frac{J_n(x+h_n)-J(x)}{h_n} &= \frac{J_n(x+h_n)-J_n(x)}{h_n} + \frac{J_n(x)-J(x)}{h_n}\\ &\geq \epsilon + \frac{1}{\ell} - \frac{1}{2\ell} = \epsilon + \frac{1}{2\ell} > \epsilon. \end{align*} \tag{4}$$
Por último, observamos que $J_n(y) \leq J(y)$ implica
$$\epsilon \stackrel{(4)}{<} \frac{J_n(x+h_n)-J(x)}{h_n} \leq \frac{J(x+h_n)-J(x)}{h_n} = \Delta(x,h_n).$$
En consecuencia, $$\sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta(x,h) \geq \Delta(x,h_n) > \epsilon,$$ es decir $x \in A$ .
Tercer paso: Recordemos que en realidad queremos demostrar que $A$ definido en $(1)$ es medible. Por la segunda parte, basta con demostrar que los conjuntos de la forma $$ B := B_{N,n,k,m,\epsilon} := \left\{x; \sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta_n(x,h)> \epsilon \right\}$$ son medibles.
Para demostrarlo, utilizamos el siguiente resultado elemental:
Lemma: Sea $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ ser de la forma $f = \frac{f_1}{f_2}$ donde $f_1$ aumenta y $f_2 \neq 0$ continua. Entonces $$\limsup_{\mathbb{Q} \ni q \downarrow x} f(q) \geq f(x)$$ para cualquier $x \in (a,b)$ .
Dado que la asignación $h \mapsto J_n(x+h)-J_n(x)$ es creciente, podemos aplicar el resultado anterior para obtener $$\sup_{\frac{1}{k} \leq |h| \leq \frac{1}{m}} \Delta_n(x,h) = \sup_{(\mathbb{Q} \cap I) \cup \{\frac{1}{m}\}} \Delta_n(x,h) \tag{5}$$ donde $I$ se define como en el paso 2. (La desigualdad " $\geq$ "se cumple en cualquier caso, el lema anterior da " $\leq$ ".) Desde $\Delta_n(\cdot,h)$ es medible, esto prueba que el lado izquierdo de $(5)$ es medible y también lo es $B$ .