"Nada existe", es una lengua en la mejilla) manera de pensar sobre el axioma del conjunto vacío.
El conjunto vacío $\emptyset$ existe por fiat; es decir (ya sea directamente como un axioma, o procedentes de otros axiomas), $\exists \emptyset : \forall x, x \notin \emptyset$.
Una vez que tenemos cualquier conjunto de $x$, tenemos reglas por las cuales podemos probar la existencia de otros juegos, tales como el conjunto $\{x\}$ cuyo único elemento es $x$, y así sucesivamente. $\emptyset$ no es diferente en este respecto; es un conjunto, y tenemos reglas que muestran cómo construir otros conjuntos de conjuntos de cuya existencia ya hemos demostrado.
La unión de dos conjuntos a $A$ $B$ es un conjunto con la propiedad de $\forall x: (x \in A \cup B \iff x \in A \lor x \in B)$. Así que pensando en $\emptyset \cup A$, estamos hablando de un conjunto:
$$\forall x: (x \in \emptyset \cup A \iff x \in \emptyset \lor x \in A)$$
Pero por definición, nunca puede ser cierto que $x \in \emptyset$; por lo que la anterior se reduce a:
$$\forall x: (x \in \emptyset \cup A \iff x \in A)$$
o en otras palabras (véase axioma de extensionality); $\emptyset \cup A = A$.
Por otro lado, existe un conjunto $x$ s.t. $x \in \{\emptyset\}$; es decir, el conjunto de $x = \emptyset$. Así, cuando consideramos a $\{\emptyset\} \cup A$,estamos hablando del conjunto:
$$\forall x: (x \in \{\emptyset\} \cup A \iff x \in \{\emptyset\} \lor x \in A)$$
Por lo tanto $\{\emptyset\} \cup A$ no es necesariamente igual a $A$; porque (según $A$) no hubiéramos $\emptyset \in A$, pero tenemos $\emptyset \in \{\emptyset\}$; y, por tanto,$\emptyset \in \{\emptyset\} \cup A$.