Esto no es una respuesta completa, pero puede ser útil, sin embargo:
Como se señaló, es una condición necesaria que $\chi_{U_n}$ (la función característica/función de indicador de $U_n$) cumple $\chi_{U_n} \to \chi_B$ pointwise.
Pero por el contrario, si este es el caso, entonces
$$
\mu(B \Delta U_n) = \int |\chi_B - \chi_{U_n} | \ d\mu \a 0
$$
dominado por la convergencia (el integrando es dominado por $2$, que es integrable, porque $\mu$ es una medida finita).
Por lo tanto, lo que efectivamente están preguntando es si para cada conjunto de Borel $B$, hay alguna secuencia $(U_n)_n$ de abrir conjuntos con $\chi_{U_n} \to \chi_B$ pointwise.
Ahora tenga en cuenta que cada conjunto abierto $U$ cumple $\chi_U = \lim_n f_n$ pointwise para una adecuada secuencia $(f_n)_n$ de funciones continuas (básicamente, tome $U = \bigcup_n K_n$ $K_n$ compacto y $K_n \subset K_{n+1}$ y el uso (por ejemplo) Urysohns Lema para la construcción de $f_n \in C_c(U)$$f_n \equiv 1 $$K_n$).
Por lo tanto, cada functio $\chi_U$ es de Baire de la clase 1 (véase http://en.wikipedia.org/wiki/Baire_function).
Así que si lo que están pidiendo es cierto, es que cada función del indicador de $\chi_B$ $B$ Borel sería de Baire clase (en la mayoría) de las dos.
Dudo mucho que esto es cierto, pero no han encontrado un explícito contraejemplo/fuente donde se indica.
EDIT: Además, el pointwise límite de $\chi_B = \chi_{U_n}$ implica que para $x \in B$,$\chi_{U_n}(x) \to 1$. Porque de $\chi_{U_n}(x) \in \{0,1\}$, esto da lugar a un $n_x \in \Bbb{N}$ $\chi_{U_n}(x) = 1$ todos los $n \geq n_x$ y, por tanto,$x \in \bigcap_{n\geq n_x} U_n$. Por lo tanto,
$$
x \in \bigcup_{k \geq 1}\bigcap_{n \geq k} U_n.
$$
Un argumento similar muestra que si $x \notin \bigcup_{k} \bigcap_{n \geq k} U_n$,$x \notin B$. Por lo tanto,
$$
B = \bigcup_{k \geq 1} \bigcap_{n \geq k}U_n,
$$
lo que implica que $B$$G_{\delta, \sigma}$, o (otros notación, la misma declaración) $\Sigma_3^0$ (ver http://en.wikipedia.org/wiki/Borel_hierarchy y http://en.wikipedia.org/wiki/G%CE%B4_set para la notación utilizada aquí).
El artículo http://en.wikipedia.org/wiki/Borel_hierarchy#Boldface_Borel_hierarchy reclamaciones (el último inciso del párrafo):
Si $X$ es un incontable polaco espacio, se puede demostrar que $\mathbf{\Sigma}^0_\alpha$ no está contenido en $\mathbf{\Pi}^0_\alpha$ cualquier $\alpha < \omega_1$, así que la jerarquía no se contraiga.
Esto implica que no todo conjunto de Borel es una $G_{\delta, \sigma}$. Por lo tanto, su afirmación es falsa.