De riesgos proporcionales de asunción

Question

El supuesto de proporcionalidad de riesgos, básicamente, dice que el riesgo de la tasa no varía con el tiempo. Es decir, $\text{HR}(t) \equiv \text{HR}$. Cuando podemos asumir esto? ¿Qué pasa si los cocientes de riesgo en diversos momentos son: $2.4, 2.36, 2.27$$2.03$? Podemos hacer que el supuesto de proporcionalidad de riesgos? También tenemos $$ \log[h(t|\textbf{x})] = \log[h_{0}(t)] + \beta_{1}x_1 + \dots + \beta_{p}x_{p}$$

¿Por qué necesitamos para estimar el $h_{0}(t)$? Si tenemos $h(t|\textbf{x})$, ¿por qué no podemos simplemente poner todos los valores de los predictores a cero para obtener $h_{0}(t)$?

Edit. Quiero un medio para evaluar si el PH supuesto es cierto.

Answer 1

Pedro es correcta en depende de qué software se utiliza para comprobar esto, en el paquete de supervivencia con R no es la de cox.ph() función.

La mayoría de las evaluaciones de la asunción implicará mirando los residuos de Schoenfeld. Si se trazan contra el tiempo no debe haber ningún patrón evidente.

Ver Cox de Riesgos Proporcionales a partir de la página 12.

También, si el modelado de las variables categóricas, se podría crear curvas de Kaplan-Meier para cada una de las variables y ver si son aproximadamente proporcionales a cada uno de los otros.