Observa en primer lugar que el integrando es simétrico respecto al eje $\theta=\pi$ , por lo que tenemos
$$\int_0^{2\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)d\theta = 2\int_0^{\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)d\theta$$
Definimos la siguiente función:
\begin{align} I(t) :&= \int_{0}^{\pi}e^{t\cos\theta}\cos(t\sin\theta)d\theta\\ &= \frac{1}{2}\int_{0}^{\pi}\exp\left[\frac{t}{2}(e^{i\theta}+e^{-i\theta})\right]\left[\exp\left(\frac{t}{2}(e^{i\theta}-e^{-i\theta})\right)+\exp\left(-\frac{t}{2}(e^{i\theta}-e^{-i\theta})\right)\right]d\theta\\ &= \frac{1}{2}\int_{0}^{\pi}\left[\exp\left(te^{i\theta}\right)+\exp\left(te^{-i\theta}\right)\right]d\theta \end{align}
Diferenciamos con respecto a $t$ y obtener
\begin{align} I'(t) = \frac{1}{2}\int_0^\pi\left[e^{i\theta}\exp\left(te^{i\theta}\right) + e^{-i\theta}\exp\left(te^{-i\theta}\right)\right]d\theta \end{align}
Dejemos que $u:=e^{i\theta}$ entonces $-idu=e^{i\theta}d\theta$ , $u(0) = 1$ y $u(\pi)=-1$ . Del mismo modo, dejemos que $z:=e^{-i\theta}$ entonces $idz=e^{-i\theta}d\theta$ , $z(0) = 1$ y $z(\pi)=-1$ .
Entonces
\begin{align} I'(t) &= -\frac{i}{2}\int_1^{-1}e^{tu}du + \frac{i}{2}\int_1^{-1}e^{tz}dz\\ &= \frac{i}{2}\left[\int_{-1}^1 e^{tu}du - \int_{-1}^1 e^{tz}dz\right] \\ &= 0 \end{align}
desde $u$ y $z$ son variables ficticias.
Desde $I'(t) = 0$ para cualquier $t$ , $I(t) = c$ para algunos $c$ para todos los valores de $t$ .
Calculamos fácilmente
$$I(0) = \int_0^\pi d\theta = \pi$$
Así tenemos el siguiente resultado:
$$\int_0^{2\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)d\theta = 2\pi$$