¿Podría alguien decirme qué significa el término "persistencia" en el análisis de series temporales? Es en relación con la econometría y la regresión aplicada.
A grandes rasgos, el término persistencia en el contexto de las series temporales suele estar relacionado con la noción de memoria propiedades de las series temporales. Por decirlo de otro modo, se tiene un proceso de serie temporal persistente si el efecto de un choque infinitesimal (muy) pequeño influye en las predicciones futuras de la serie temporal durante mucho tiempo. Por lo tanto, cuanto más largo sea el tiempo de influencia, más larga será la memoria y la persistencia extrema. Puede considerar un proceso integrado I(1) como un ejemplo de proceso altamente persistente (la información que proviene de los choques nunca se extingue). Aunque los procesos integrados fraccionalmente (ARFIMA) serían ejemplos más interesantes de procesos persistentes. Probablemente sería útil leer sobre Medición de la persistencia condicional en las series temporales en el artículo de G.Kapetanios.
Le agradecería que respondiera a esta pregunta: stats.stackexchange.com/questions/388968/ Gracias @DmitrijCelov
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