Papeles en Bayesiano factor de análisis?

Question

Estoy interesado en la instalación de un análisis de factores-como modelo en la rentabilidad del activo u otros similares de la variable latente de modelos. ¿Cuáles son los buenos papeles para leer sobre este tema? Estoy particularmente interesado en cómo manejar el hecho de que un factor modelo de análisis es idéntico en virtud de un cambio de signo para el "factor de cargas".

Answer 1

Algunas referencias para ayudarle a salir.

1. De Inflexión, M. E. & Obispo, C. M. Probabilístico de componentes principales Revista de análisis de la Real Sociedad De Estadística (Serie B), 1999, 21, 611-622

2. Tom Minka. Selección automática de dimensionalidad de la PCA. NIPS 2000 url:

   http://research.microsoft.com/en-us/um/people/minka/papers/pca/

3. Šmídl, V. & Quinn, A. En Bayesiano análisis de componentes principales Computacionales Y Estadísticas De Los Datos Análisis, 2007, 51, 4101-4123

Si usted está familiarizado con la información teórica del modelo de selección (MML, MDL, etc.), Recomiendo encarecidamente el check out:

1. Wallace, C. S. & Freeman, P. R. En un solo Factor, el Análisis por Mínimos Mensaje de la valoración de la Longitud de Diario de la Real Sociedad de Estadística (Serie B), De 1992, 54, 195-209

2. C. S. Wallace. Varias Factor De Análisis por MML Estimación.

   http://www.allisons.org/ll/Images/People/Wallace/Multi-Factor/
   Tech informe: http://www.allisons.org/ll/Images/People/Wallace/Multi-Factor/TR95.218.pdf

Answer 2

Aquí están algunas sugerencias, las más de las estadísticas de la literatura, con un ojo hacia aplicaciones en finanzas:

1) Geweke, J., & Zhou, G. (1996). Medir el error en el precio de la teoría de precios de arbitraje. Revisión de Estudios Financieros, 9(2), 557. Soc De Estudios Financieros. Recuperado el 29 de enero de 2011, de http://rfs.oxfordjournals.org/content/9/2/557.abstract.

Usted puede comenzar aquí una discusión detallada de identificabilidad problemas (relacionados con e incluyendo el signo de la indeterminación de describir)

2) Aguilar, O., & West, M. (2000). Bayesiano Factor Dinámico de los Modelos de Cartera y de Asignación. Revista de Negocios Y Estadísticas Económicas, 18(3), 338. doi: 10.2307/1392266.

2) Lopes, H. F., & West, M. (2004). Bayesiano del modelo de evaluación en el análisis factorial. Statistica Sinica, 14(1), 41â68. Citeseer. Recuperado el 19 de septiembre de 2010, de http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.10.8242&rep=rep1&type=pdf.

Buena suerte!

Answer 3

Usted debe echar un vistazo a algunos de los Bayesiana no paramétrica de enfoques (ver este artículo y este papel) para el análisis de los factores que no suponga que el número de factores a ser conocido; el primero también se puede modelar el caso de que los factores tienen una estructura de dependencia entre ellos.

Answer 4

En este artículo se aborda la estimación Bayesiana de la dinámica jerárquica factor de modelo:

E. Moench, S. Ng, S. Potter. Dinámica Jerárquica de los Modelos de factores, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 2009, Informe Nº 412. enlace.

Naturalmente, puede ser adaptado para los no-jerárquica caso. Como de costumbre, usted va a encontrar más referencias sobre el tema por examinar las referencias en el artículo.

Answer 5

Un decente resumen del análisis de factores es Variable Latente de los Métodos de Análisis factorial y por Bartolomé y Knott. Escribir acerca de la interpretación de los factores latentes. Este libro no es como a través de algoritmos orientados a como me gustaría, pero su descripción de por ejemplo, parcial factor de análisis es decente.