Recientemente he encontrado una mención al "bootstrap doble/triple" o "bootstrap iterativo". Según tengo entendido, cada muestra de bootstrap se somete a un nuevo bootstrap.
¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se utiliza?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
AdamSane
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1825
El artículo que mencionas en los comentarios se refiere a Davidson y MacKinnon, que dan esta motivación:
Aunque los valores P del bootstrap suelen ser muy fiables, esto no será así en todos los caso. Para una prueba asintótica, una forma de comprobar si es fiable es simplemente utilizar el bootstrap. Si los valores P asintóticos y de bootstrap asociados a una determinada estadística de prueba Si los valores P asintóticos y de bootstrap asociados a una prueba estadística determinada son similares, podemos estar seguros de que la asintótica es razonablemente precisa. precisa. Por supuesto, después de haberse tomado la molestia de calcular el valor P del bootstrap, es posible que queramos utilizarlo en lugar del asintótico.
Sin embargo, en muchos casos, los valores P asintóticos y bootstrap son bastante diferentes. Cuando esto ocurre, es casi seguro que el valor P asintótico es inexacto, pero no podemos estar seguros de que el valor bootstrap sea exacto. En este artículo, analizamos técnicas para calcular valores P bootstrap modificados que tenderán a ser similares al valor P bootstrap ordinario cuando éste es fiable, pero que a menudo debería ser más precisos cuando no son fiables. Estas técnicas están estrechamente relacionadas con el doble bootstrap propuesto originalmente por Beran (1988), pero son mucho menos de calcular. De hecho, la cantidad de esfuerzo computacional más allá del necesario para obtener los valores P del bootstrap ordinario es aproximadamente igual a la cantidad necesaria para calcular el para calcular estos últimos en primer lugar.
Eso parece una razón bastante clara para (i) realizar un bootstrapping iterativo y (ii) tratar de buscar métodos eficientes para hacerlo - que es lo que el documento que señalas y este documento parecen estar tratando de hacer.
(Hasta ahora esta respuesta sólo se refiere a la parte de la pregunta "¿qué sentido tiene?").
user11867
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21
@whuber me enlazó a esto papel en una pregunta no relacionada, pero capítulo 2 explica muy claramente el bootstrapping y el bootstrapping iterado.
Me inspiró tanto que escribí un pequeño entrada del blog con algunos ejemplos.
