Alternativa para bloquear bootstrap para multivariante de series de tiempo

Question

Actualmente utilizo el siguiente proceso de arranque de un multivariante de series de tiempo en R:

1. Determinar los tamaños de bloque -- ejecutar la función b.star en la np paquete que produce un tamaño de bloque para cada serie
2. Seleccione el tamaño máximo de bloque
3. Ejecutar tsboot sobre cualquier serie utilizando el tamaño de bloque seleccionado
4. Índice de uso de bootstrap de salida para reconstruir multivariante de series de tiempo

Alguien sugirió el uso de la meboot paquete como una alternativa para el bloque de bootstrap, pero ya no estoy usando el conjunto completo de datos para seleccionar un tamaño de bloque, estoy seguro de cómo preservar las correlaciones entre las series si yo fuera a utilizar el índice creado por ejecutar meboot en una serie. Si alguien tiene experiencia con meboot en un ajuste multivariante, me gustaría tener asesoramiento en el proceso.

Answer 1

En primer lugar, quiero recomendar encarecidamente la máxima entropía bootstrap (meboot). He abandonado el bloque de bootstrap en favor de meboot, y he quedado muy satisfecho con los resultados. El algoritmo no utilice el bloqueo de cualquier manera, no requiere de estacionariedad, y, sin embargo, se incorpora a la estructura de las correlaciones de los datos. Es fresco.

En segundo lugar, aunque confieso que nunca he hecho una multivariante bootstrap usando meboot, yo creo que se puede refundición de sus datos de series de tiempo como de datos de panel y el uso de la meboot.pdata.función de marco para realizar una esencia multivariante de bootstrap.