Cartera de Markowitz media de la varianza de la optimización en R

Question

Tengo 5 emergente mercado de divisas de la rentabilidad total de la serie, por lo cual estoy previsión de un solo punto de los rendimientos futuros (1 año). Me gustaría construir un Markowitz media varianza optimizada de cartera de la serie 5, utilizando el historial de varianzas y covarianzas (1) y mi propio pronóstico de los rendimientos esperados. Hace R tienen una (fácil)/biblioteca a hacer esto? Además de cómo se podría ir sobre el cálculo de (1) hay una función integrada?

Para bien de interés mis monedas son USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF y USDPLN.

Answer 1

Usted puede buscar en el siguiente:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

Answer 2

Con respecto a este tema hubo hace poco un fantástico Coursera MOOC del Profesor Eric Zivot de la Universidad de Washington:
Introducción a las finanzas computacionales y Econometría Financiera

En caso de que usted no tiene acceso de ahí se va a ofrecer este curso de nuevo a partir diciembre 17 de 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance

Mientras tanto, la mayoría del material se puede encontrar aquí también:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm