Esta es una gran pregunta, y me parece que las variantes a menudo no se entienden bien. Llevemos a cabo la sustitución por completo. Dado que $a$ claramente no importa, supondré que $a = 1$ para simplificar.
$$ \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x \cdot 2x dx.$$
En esta forma, sustituimos $u = x^2$ de modo que $du = 2x dx$ . Entonces, en la integral, tenemos
$$ \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \underbrace{x}_{\pm\sqrt u} \cdot \underbrace{2x dx}_{du}.$$
Para completar la sustitución, tenemos que sustituir $x = \pm \sqrt u$ . Escribo $\pm$ para indicar que a veces tenemos $x = \sqrt u$ y a veces tenemos $x = - \sqrt u$ . En particular, cuando $x$ es negativo, elegimos la raíz cuadrada negativa, $x = - \sqrt u$ . Esta ambigüedad es muy importante.
En concreto, para $x$ sur $[-1, 0]$ tenemos que $x = -\sqrt u$ y para $x$ sur $[0, 1]$ tenemos que $x = \sqrt u$ . A continuación, para realizar la sustitución, dividimos la integral en estos dos intervalos y tratamos cada uno por separado.
$$\begin{align} \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x \cdot 2x dx &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 x \cdot 2x dx + \frac{1}{2} \int_{0}^1 x \cdot 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int_1^0 (- \sqrt u) du + \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt u du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt u du + \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt u du \\ &= \int_0^1 \sqrt u du = \frac{2}{3} u^{3/2} \bigg|_0^1 = \frac{2}{3}. \end{align}$$
La naturaleza exacta de la sustitución es muy importante. Esto hace que algunos textos introductorios afirmen que las sustituciones deben ser inyectivas. Pero un análisis cuidadoso demuestra lo contrario. $\spadesuit$
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Véase el teorema 12.12 de este . También este puede ser de interés.
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Cosas como ésta son los problemas más estúpidos que probablemente se esperaría que fueran mucho más simples, pero no, sólo porque $x^2=(-x)^2$ todo se rompe. $\displaystyle\overbrace{\left(\ddot{\stackrel{\quad>}{\frown}}\right)}_{\begin{align}\hline\qquad\end{align}}$
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¿Responde esto a su pregunta? ¿Por qué este $u$ -sustitución cero mi integral?