Restringida de la Optimización de la biblioteca para la igualdad y desigualdad de las restricciones

Question

Recomendaciones para la elección de un restringido de la optimización de la biblioteca adecuado para mi la optimización de la función? Yo soy la minimización de una i) no-lineal la función lineal con la igualdad y la desigualdad limitaciones, y ii) tener a su disposición el gradiente y la hessiana de la función.

Si ayuda, la función estoy minimizando es el de Kullback-Liebler divergencia.

constrOptim sólo se ocupa de la desigualdad de las restricciones. Quadprog maneja cuadráticas. La confianza no admite limitaciones. Por lo que la divergencia KL no encaja en estas soluciones.

Hay muy pocas soluciones en el R Cran página de Tareas de Optimización. Iam capaz de llevar a cabo la optimización en MATLAB utilizando la fmincon() función que parece que el uso de un interior, de punto o de un fideicomiso-región-reflexiva. Lo ideal no es una biblioteca que se adapta bien al problema definido.

Answer 1

Ambos paquetes, alabama y Rsolnp, contienen "[i]mplementations de un aumento del multiplicador de lagrange método general de optimización no lineal" --- como la tarea de optimización, dice: - - - y son bastante fiables y robustos. El puede manejar la igualdad y desigualdad de las restricciones definidas como (no lineal) de las funciones de nuevo.

He trabajado con ambos paquetes. A veces, las restricciones son un poco más fáciles de formular con Rsolnp, mientras que alabama parece ser un poco más rápido, a veces.

También está el paquete Rdonlp2 que se basa en una externa y en la optimización de la comunidad conocida biblioteca de software. Por desgracia, el estado de la licencia es un poco incierto en este momento.