Fíjate bien que estás haciendo una sustitución "inversa" " $u = \sin x$ ", no un "ordinario (o $u$ -)sustitución" de la forma $x = X(u)$ . Para que tu conclusión se derive del teorema del cambio de variables, necesitarías $$ \int_{0}^{2\pi} f(x)\, dx = \int_{0}^{0} g(u)\, du $$ para alguna función $g$ . Su argumento propone "resolver" $f(x) = g(\sin x) \cos x$ para $g$ para que $$ \int_{a}^{b} \underbrace{g\bigl(u(x)\bigr) u'(x)}_{f(x)}\, dx = \int_{u(a)}^{u(b)} g(u)\, du. $$ Pero a pesar de las apariencias casuales, no existe tal función $g$ porque, como dice mercio, tu sustitución no es invertible (inyectiva).
En los símbolos, se quiere escribir $$ g(u) = \frac{f(\arcsin u)}{\cos x} = \frac{f(x)}{\cos x}. $$ Sin embargo, $\arcsin(\sin x) \neq x$ si $|x| > \pi/2$ , por lo que esta opción formal no funciona.
Dicho de otro modo, la función $\phi(x) = g(\sin x) \cos x$ satisface la simetría no trivial $\phi(\frac{\pi}{2} - x) = -\phi(x)$ para todos $x$ ( $\phi$ es "impar con respecto a $\frac{\pi}{2}$ "), mientras que $f$ no es necesario.
En cualquier caso, si $f$ se da generalmente no hay $g$ tal que $f(x) = g(\sin x) \cos x$ por lo que su prueba no se levanta.