Esta es la idea:
Deje $\mathbb H$ denotar la mitad superior del plano.
Deje $U=H\setminus i\cdot[0,1]$ $f\colon U\to i\mathbb H$ dada por el mapeo de Riemann teorema.
Esto no debe ser demasiado difícil de escribir $f$ explícitamente. A través de un adecuado automorphism de $\mathbb H$, podemos suponer que ese $f$ es "simétrica" y, a continuación, uno ve que $f^{-1}$ se extiende hasta el límite.
Esto implica que $\Re f(z)\to 0$ si $z\to a\in\mathbb R$, pero $\lim_{z\to0}f(z)$ no existe.
Aquí hay algo más explícito:
$g(z)=iz+\frac iz$ mapas de $S^1\to[-2i,2i]$$i\mathbb R\cup\{\infty\}\to \mathbb R\cup\{\infty\}$.
Para las regiones constituye, entre otras, biholomorphic mapa
$$-i\mathbb H\setminus \overline{ \mathbb D}\longrightarrow \mathbb H\setminus (0,2i]$$
que se extiende continuamente a la frontera -, sino por la inversa de la continuación para el límite de falla.
Nos encontramos con que a la inversa
$$ \mathbb H\setminus (0,2i]\longrightarrow -i\mathbb H\setminus \overline{ \mathbb D}$$
está dada por
$$ g^{-1}(z) = \frac{-iz+\sqrt{-z^2-4}}{2} $$
donde tomamos la raíz cuadrada positiva con parte real (que existe porque $z$ no es ni real ni en $(0,2i]$).
Si $a\in\mathbb R$ $$\Re g^{-1}(z)= \frac{\Im z+\Re\sqrt{-z^2-4}}{2}\to 0 $$
como $z\to a$.
Sin embargo, como $t\to 0^+$ hemos
$$ g^{-1}((\pm1+i)t)=\frac{t\mp t+\sqrt{\pm2it^2-4}}{2} \to\pm i,$$
de dónde $f:=g^{-1}$ es un contra-ejemplo, como se pidió.
Observación: Tomar la declaración del problema, literalmente (I implícitamente asumido por encima de ese $U$ debe ser una región y no sólo un conjunto abierto), un simple contraejemplo:
Vamos $U=(-1,0)\times(0,i)\cup (0,1)\times(0,i)$, $I=(-1,1)$, $f(z)=0$ si $\Re z<0$ $f(z)=i$ si $\Re(z)>0$.
EDIT: Después de la reformulación de la pregunta, esta respuesta ya no se aplica.
(Es un ejemplo de
$U\subseteq \mathbb H$, $\mathbb R\subseteq \partial U$, $f\colon U\to \mathbb C$ analítica, $g\colon U\cup \mathbb R\to \mathbb R$ continuo, $g|_U=\Re f$ y no hay ninguna extensión continua de $f$$U\cup\mathbb R$.
mientras que la edición del planteamiento del problema pregunta
$f\colon \mathbb H\to \mathbb C$ analítica, $g\colon \mathbb H\cup \mathbb R\to \mathbb R$ continuo, $g|_{\mathbb H}=\Re f$. Hay siempre una extensión continua de $f$$\mathbb H\cup\mathbb R$?
)