En MCMC, ¿cómo es que se queme el momento elegido? En otras palabras, ¿cuánto tiempo debe esperar antes de pensar en la cadena de Markov ha llegado a su limitación de distribución? Gracias!
Respuestas
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Hay varios diagnósticos, incluyendo la Geweke de Diagnóstico, el Heidelberg y Welch Diagnóstico, el Raftery y Lewis Diagnóstico, y la Gelman y Rubin Múltiples Secuencia de Diagnóstico. También, el examen visual de la traza de la parcela puede ayudar. Todos estos son sólo indicaciones, no se garantiza.
Usted puede comprobar hacia fuera:
http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/enseñanza/métodos/convergencia/convergence_print.pdf o
http://www.stat.duke.edu/courses/Fall10/sta290/Lectures/Diagnostics/param-diag.pdf
EDIT: Además, usted no puede determinar la quemadura-en la longitud de antemano. Mira a su ejecución -- como se sugirió anteriormente, y si parece que las cosas han convergido hacia el final de la quema, la quema-en el que usted hizo es lo suficientemente largo.
Funkatron
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757
Me gustaría ejecutar la MCMC muchas veces (con diferentes valores iniciales) y la trama de la log-verosimilitud junto con las estimaciones de los parámetros a través del tiempo (o número de la iteración). Esperemos que aparezca una tendencia por lo que el número de la iteración es para la cadena de entrar a la distribución estacionaria. Me gustaría, a continuación, utilizar este valor (y añadir un poco más para ser conservadores) como la quemadura-en el tiempo.
Por supuesto, no hay ninguna garantía de que esto funcionará en todos los escenarios, o que han entrado en el verdadero distribuciones estacionarias en sus simulaciones. Por lo tanto, este consejo debería ser tomado con un grano de sal.
